Сравнение EMDM с AUMI
EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, EMDM returned 83.08% vs 38.17% for AUMI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и AUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 36.28%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -11.62%.
EMDM
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 36.28%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 83.08%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUMI
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDM и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 36.28% | 59.68% | -4.93% | 6.53% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | -11.62% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
Correlation
The correlation between EMDM and AUMI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between EMDM and AUMI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDM vs. AUMI — Ранг доходности на риск
EMDM
AUMI
Сравнение EMDM c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDM | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.17 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 0.98 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.59 | 2.81 | +17.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDM и AUMI
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки AUMI в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и AUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDM | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -39.28% | +20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -39.28% | +23.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -33.51% | +30.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -7.35% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 13.72% | -9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и AUMI
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) составляет 12.16%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что EMDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDM | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 17.47% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 40.45% | -17.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 49.48% | -24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 42.24% | -21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 42.24% | -21.88% |
Сравнение комиссий EMDM и AUMI
EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и AUMI
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности AUMI в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.98% | 0.86% | 1.84% | 0.00% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.62% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
EMDM and AUMI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (17.47%) compared to EMDM (12.16%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs AUMI's -39.28%.
On 1-year performance, EMDM leads with 83.08% vs 38.17% for AUMI. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMDM has performed better with a 83.08% return vs 38.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.
EMDM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.98% for AUMI.
EMDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while AUMI is Gold. EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.35% for AUMI.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMDM и AUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор