PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с SGDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 49.68% vs 59.22% for SGDM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у SGDM с доходностью 3.12%.

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGDM

1 день
1.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
3.12%
6 месяцев
8.86%
1 год
59.22%
3 года*
39.67%
5 лет*
19.03%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и SGDM

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%4.25%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		3.12%153.46%12.14%1.64%

Correlation

The correlation between AUMI and SGDM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between AUMI and SGDM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUMI и SGDM

Секторы
AUMI
SGDM

Сырьевые материалы

99.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AUMI
99.5%
SGDM
100.0%

Коммуникационные услуги

AUMI
0.2%
SGDM

-

Потребительский циклический сектор

AUMI

-

SGDM

-

Потребительский защитный сектор

AUMI

-

SGDM

-

Энергетика

AUMI

-

SGDM

-

Финансовые услуги

AUMI

-

SGDM

-

Здравоохранение

AUMI

-

SGDM

-

Промышленность

AUMI

-

SGDM

-

Недвижимость

AUMI

-

SGDM

-

Технологии

AUMI

-

SGDM

-

Коммунальные услуги

AUMI

-

SGDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

AUMI vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMISGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.33

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.71

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.98

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

4.98

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDM равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMISGDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.27

+1.30

Просадки

Сравнение просадок AUMI и SGDM

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMISGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-54.95%

+23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-30.04%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-24.68%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-25.46%

+18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

11.94%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и SGDM

Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеют волатильность 14.48% и 14.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMISGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.48%

14.53%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

36.91%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

44.86%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.54%

35.78%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.54%

36.81%

+4.73%

Сравнение комиссий AUMI и SGDM

AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SGDM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и SGDM

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SGDM в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.01%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AUMI and SGDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGDM has higher volatility (14.53%) compared to AUMI (14.48%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -31.88% vs SGDM's -54.95%.

On 1-year performance, SGDM leads with 59.22% vs 49.68% for AUMI. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SGDM has performed better with a 59.22% return vs 49.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.

SGDM has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.91% for AUMI.

AUMI is categorized as Gold, while SGDM is Materials. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Themes and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.50% for SGDM.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор