- Эмитент
- Themes
- Дата выпуска
- 13 дек. 2023 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Global Pure Gold Miners Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $28M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUMI
Themes Gold Miners ETF (AUMI) снизился на 6.0% с начала года. Текущая цена акции AUMI — $86.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Themes Gold Miners ETF (AUMI) показал доход в -5.96% с начала года и 48.97% за последние 12 месяцев.
Themes Gold Miners ETF
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 48.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AUMI по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +4.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AUMI закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.63% | 25.84% | -20.93% | -3.62% | -1.25% | -5.98% | -5.96% | ||||||
| 2025 | 14.10% | 0.67% | 17.26% | 8.94% | 7.03% | 0.62% | -6.61% | 26.73% | 21.86% | -3.86% | 16.60% | 3.41% | 164.18% |
| 2024 | -8.03% | -3.84% | 22.27% | 1.90% | 5.60% | -1.98% | 8.90% | 3.20% | 6.56% | 5.88% | -5.30% | -4.63% | 30.61% |
| 2023 | 4.25% | 4.25% |
Метрики бенчмарка
Themes Gold Miners ETF has an annualized alpha of 54.67%, beta of 0.72, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2023.
- This ETF captured 151.75% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -146.26%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 54.67%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 151.75%
- Участие в снижении
- -146.26%
Комиссия
Комиссия AUMI составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUMI имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.24 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.07 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.93 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 13.52 | -9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Themes Gold Miners ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $0.65 |
Дивидендный доход | 0.92% | 0.86% | 1.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Themes Gold Miners ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2024 | $0.65 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Themes Gold Miners ETF показал максимальную просадку в 31.88%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Themes Gold Miners ETF составляет 29.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -31.88%март 2026 г. | 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -18.95%нояб. 2025 г. | 18d | 1mo 7d | 1mo 25dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -17.71%февр. 2024 г. | 1mo 17d | 1mo 13d | 3moдек. 2023 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.55%февр. 2026 г. | 7d | 20d | 27dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -17.03%нояб. 2024 г. | 22d | 2mo 22d | 3mo 14dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| AUMI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -56.78% | +24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -9.10% | -22.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.25% | -0.74% | -28.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -10.72% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.46% | 1.97% | +10.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AUMI
Добавьте Themes Gold Miners ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUMI