Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sprott Junior Gold Miners ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) показал доход в 6.92% с начала года и 132.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGDJ составила 15.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 31 мар. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2016 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении SGDJ закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.

Sprott Junior Gold Miners ETF: годовая альфа составляет 19.05%, бета — 0.51, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 01.04.2015.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.57%) было выше, чем в снижении (70.28%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.51 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.05 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SGDJ составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SGDJ имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Sprott Junior Gold Miners ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sprott Junior Gold Miners ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sprott Junior Gold Miners ETF показал максимальную просадку в 59.27%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 88 торговых сессий.

Текущая просадка Sprott Junior Gold Miners ETF составляет 22.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.