- ISIN
- US85210B2016
- CUSIP
- 85210B201
- Эмитент
- Sprott
- Дата выпуска
- 31 мар. 2015 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $301M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) снизился на 5.4% с начала года. Текущая цена акции SGDJ — $80. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGDJ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,219.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) показал доход в -5.38% с начала года и 72.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGDJ составила 10.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Sprott Junior Gold Miners ETF
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 72.25%
- 3 года*
- 50.80%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 10.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SGDJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2016 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SGDJ закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.75% | 24.98% | -25.40% | 3.37% | 0.66% | -11.13% | -5.38% | ||||||
| 2025 | 11.66% | -0.05% | 14.52% | 6.81% | 8.18% | 1.22% | -4.40% | 21.33% | 24.48% | -0.18% | 16.41% | 9.43% | 174.44% |
| 2024 | -7.99% | -3.25% | 19.97% | 1.24% | 8.68% | -10.84% | 7.85% | 4.56% | 6.36% | 7.33% | -5.34% | -6.52% | 19.35% |
| 2023 | 11.18% | -11.71% | 18.02% | -1.02% | -9.75% | -6.22% | 6.18% | -3.36% | -10.88% | 3.28% | 13.87% | 2.21% | 6.66% |
| 2022 | -7.95% | 7.84% | 7.01% | -9.20% | -11.15% | -19.72% | 3.48% | -13.85% | -3.35% | -3.35% | 26.89% | -0.41% | -27.60% |
| 2021 | -8.65% | -7.93% | -0.68% | 9.51% | 12.71% | -13.15% | 1.25% | -7.18% | -10.91% | 13.51% | -2.91% | 2.73% | -15.12% |
Метрики бенчмарка
Sprott Junior Gold Miners ETF has an annualized alpha of 16.44%, beta of 0.54, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2015.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.02%) than losses (76.20%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.44%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 89.02%
- Участие в снижении
- 76.20%
Комиссия
Комиссия SGDJ составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGDJ имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGDJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.46 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 10.92 | -5.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sprott Junior Gold Miners ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.04 | $7.04 | $2.18 | $1.34 | $0.71 | $0.90 | $0.97 | $0.22 | $0.00 | $0.05 | $0.56 | $0.16 |
Дивидендный доход | 8.85% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sprott Junior Gold Miners ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.04 | $7.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sprott Junior Gold Miners ETF показал максимальную просадку в 59.27%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 88 торговых сессий.
Текущая просадка Sprott Junior Gold Miners ETF составляет 31.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -59.27%март 2020 г. | 3y 7mo | 4mo 9d | 3y 11moавг. 2016 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -57.81%сент. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 6mo | 4y 3moянв. 2021 г. - апр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -38.43%янв. 2016 г. | 8mo 6d | 1mo 18d | 9mo 24dмай 2015 г. - март 2016 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.84%июнь 2026 г. | 3mo 10d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -19.68%нояб. 2025 г. | 18d | 1mo 5d | 1mo 23dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| SGDJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -56.78% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.84% | -9.10% | -27.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.84% | -18.90% | -17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.66% | -25.43% | -27.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | -33.92% | -25.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.02% | -3.21% | -27.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.25% | -10.71% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 2.04% | +12.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SGDJ
Добавьте Sprott Junior Gold Miners ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGDJ