PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с UIVM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 38.17% vs 33.17% for UIVM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 15.12%.

AUMI

1 день
2.52%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-9.97%
1 год
38.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UIVM

1 день
0.32%
1 месяц
0.05%
С начала года
15.12%
6 месяцев
17.12%
1 год
33.17%
3 года*
24.11%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и UIVM

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-11.62%164.18%30.61%10.23%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.12%45.47%5.23%3.60%

Correlation

The correlation between AUMI and UIVM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.50

The correlation between AUMI and UIVM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUMI и UIVM

Секторы
AUMI
UIVM

Сырьевые материалы

99.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

0.2%
3.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

30.0%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

21.3%

Недвижимость

-

4.4%

Технологии

-

6.6%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Сырьевые материалы

AUMI
99.3%
UIVM
5.6%

Коммуникационные услуги

AUMI
0.2%
UIVM
3.0%

Потребительский циклический сектор

AUMI

-

UIVM
8.4%

Потребительский защитный сектор

AUMI

-

UIVM
5.8%

Энергетика

AUMI

-

UIVM
4.3%

Финансовые услуги

AUMI

-

UIVM
30.0%

Здравоохранение

AUMI

-

UIVM
5.5%

Промышленность

AUMI

-

UIVM
21.3%

Недвижимость

AUMI

-

UIVM
4.4%

Технологии

AUMI

-

UIVM
6.6%

Коммунальные услуги

AUMI

-

UIVM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с GDMN
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DFIVUIVM с JIREUIVM с DDWM

Доходность на риск

AUMI vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUMIUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.13

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.96

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.95

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

10.70

-7.90

AUMI vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа UIVM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUMI и UIVM

Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и UIVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMIUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-42.73%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.28%

-11.02%

-28.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.51%

-0.74%

-32.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-9.68%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

3.03%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и UIVM

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMIUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

6.01%

+11.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

13.25%

+27.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.48%

15.25%

+34.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.24%

15.57%

+26.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.24%

17.25%

+24.99%

Сравнение комиссий AUMI и UIVM

И AUMI, и UIVM имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и UIVM

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности UIVM в 3.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.98%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.02%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

AUMI and UIVM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (17.47%) compared to UIVM (6.01%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.28% vs UIVM's -42.73%.

On 1-year performance, AUMI leads with 38.17% vs 33.17% for UIVM. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 38.17% return vs 33.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI and UIVM have the same expense ratio: 0.35% per year.

UIVM has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.98% for AUMI.

AUMI is categorized as Gold, while UIVM is Momentum. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index. They also come from different issuers: Themes and Victory Capital.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор