Сравнение UIVM с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
UIVM и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UIVM и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIVM и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 7.49% | 45.47% | 5.23% | 16.79% | -13.31% | 11.85% | 0.76% | 15.29% | -17.41% | 2.56% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 4.93% |
Доходность по периодам
С начала года, UIVM показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
UIVM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 40.68%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIVM и FDT
UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
UIVM vs. FDT — Ранг доходности на риск
UIVM
FDT
Сравнение UIVM c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIVM | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 2.96 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 3.59 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.56 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 4.30 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 17.64 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIVM | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.96 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между UIVM и FDT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIVM и FDT
Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.31% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок UIVM и FDT
Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIVM | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -46.10% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -13.41% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -33.18% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -8.75% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -10.86% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.27% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIVM и FDT
Текущая волатильность для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) составляет 7.31%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что UIVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIVM | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 8.78% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 14.05% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 19.39% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 17.87% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 18.33% | -1.15% |