PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOEX с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOEX с SGDJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both Materials funds - GOEX tracks the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return while SGDJ tracks the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOEX returned 13.71%/yr vs 11.82%/yr for SGDJ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у SGDJ с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции SGDJ по среднегодовой доходности: 13.71% против 11.82% соответственно.

GOEX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
4.68%
1 год
63.90%
3 года*
46.37%
5 лет*
19.07%
10 лет*
13.71%

SGDJ

1 день
0.37%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.34%
6 месяцев
11.75%
1 год
79.24%
3 года*
49.70%
5 лет*
17.26%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOEX и SGDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-4.07%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		2.34%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%

Correlation

The correlation between GOEX and SGDJ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г.

0.92

The correlation between GOEX and SGDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GOEX и SGDJ

Секторы
GOEX
SGDJ

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GOEX
100.0%
SGDJ
100.0%

Коммуникационные услуги

GOEX

-

SGDJ

-

Потребительский циклический сектор

GOEX

-

SGDJ

-

Потребительский защитный сектор

GOEX

-

SGDJ

-

Энергетика

GOEX

-

SGDJ

-

Финансовые услуги

GOEX

-

SGDJ

-

Здравоохранение

GOEX

-

SGDJ

-

Промышленность

GOEX

-

SGDJ

-

Недвижимость

GOEX

-

SGDJ

-

Технологии

GOEX

-

SGDJ

-

Коммунальные услуги

GOEX

-

SGDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX

Доходность на риск

GOEX vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOEXSGDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.65

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.00

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.40

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

6.31

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOEX vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDJ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOEXSGDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.36

-0.34

Просадки

Сравнение просадок GOEX и SGDJ

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и SGDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOEXSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-59.27%

-29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-33.22%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.78%

-33.22%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-54.90%

+7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

-59.27%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-25.38%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.58%

-26.25%

-37.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.17%

12.60%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и SGDJ

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOEXSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

13.16%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.88%

39.87%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.12%

48.32%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.00%

40.27%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

40.73%

-0.77%

Сравнение комиссий GOEX и SGDJ

GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и SGDJ

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SGDJ в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.17%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.18%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GOEX and SGDJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GOEX has higher volatility (14.65%) compared to SGDJ (13.16%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs SGDJ's -59.27%.

On 10-year performance, GOEX leads with 13.71% vs 11.82% for SGDJ. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDJ has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 13.71% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 2.17% for GOEX.

GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.50% for SGDJ.

SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOEX и SGDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор