PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с EWP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 11.89%/yr vs 17.57%/yr for EWP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 8.89%.

UIVM

1 день
0.32%
1 месяц
0.05%
С начала года
15.12%
6 месяцев
17.12%
1 год
33.17%
3 года*
24.11%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
39.17%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.12%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.36%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%1.12%

Correlation

The correlation between UIVM and EWP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.81

The correlation between UIVM and EWP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и EWP

Секторы
UIVM
EWP

Финансовые услуги

30.0%
42.4%

Промышленность

21.3%
16.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.6%

Технологии

6.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Здравоохранение

5.5%
1.3%

Коммунальные услуги

4.9%
21.4%

Недвижимость

4.4%
2.8%

Энергетика

4.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.8%

Финансовые услуги

UIVM
30.0%
EWP
42.4%

Промышленность

UIVM
21.3%
EWP
16.3%

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.4%
EWP
4.6%

Технологии

UIVM
6.6%
EWP
5.6%

Потребительский защитный сектор

UIVM
5.8%
EWP

-

Сырьевые материалы

UIVM
5.6%
EWP

-

Здравоохранение

UIVM
5.5%
EWP
1.3%

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
EWP
21.4%

Недвижимость

UIVM
4.4%
EWP
2.8%

Энергетика

UIVM
4.3%
EWP
4.1%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.0%
EWP
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DFIVUIVM с JIREUIVM с DDWM
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

UIVM vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIVMEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.94

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.62

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.26

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

11.51

-0.80

UIVM vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWP равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIVM и EWP

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-61.19%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.38%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-12.19%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-33.76%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-21.41%

+11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.22%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и EWP

VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеют волатильность 6.01% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.21%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

16.09%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

19.13%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

20.31%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

22.22%

-4.97%

Сравнение комиссий UIVM и EWP

UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и EWP

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности EWP в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.02%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and EWP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (6.21%) compared to UIVM (6.01%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs EWP's -61.19%.

On 5-year performance, EWP leads with 17.57% vs 11.89% for UIVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWP has performed better with a 17.57% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

UIVM has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.09% for EWP.

UIVM is categorized as Momentum, while EWP is Europe Equities. UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. They also come from different issuers: Victory Capital and iShares. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.50% for EWP.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор