PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с EMDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. MOOD is actively managed, while EMDM is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 19.89%/yr vs 28.82%/yr for EMDM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 28.07%.

MOOD

1 день
0.40%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.64%
6 месяцев
14.97%
1 год
33.33%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDM

1 день
-6.87%
1 месяц
-4.95%
С начала года
28.07%
6 месяцев
33.77%
1 год
73.29%
3 года*
28.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и EMDM

2026 (YTD)202520242023
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.64%30.39%12.53%6.84%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		28.07%59.68%-4.93%14.21%

Correlation

The correlation between MOOD and EMDM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.76

The correlation between MOOD and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и EMDM

Секторы
MOOD
EMDM

Технологии

27.6%
32.1%

Финансовые услуги

15.7%
27.2%

Промышленность

12.6%
3.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.0%

Здравоохранение

8.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

7.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.4%

Сырьевые материалы

4.4%
15.1%

Энергетика

3.7%
6.3%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

MOOD
27.6%
EMDM
32.1%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
EMDM
27.2%

Промышленность

MOOD
12.6%
EMDM
3.3%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
EMDM
6.0%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
EMDM
0.5%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
EMDM
4.3%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
EMDM
3.4%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
EMDM
15.1%

Энергетика

MOOD
3.7%
EMDM
6.3%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
EMDM
1.9%

Недвижимость

MOOD
2.5%
EMDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

MOOD vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.03

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.56

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.53

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.74

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

19.41

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDM равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.03

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.39

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MOOD и EMDM

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-18.81%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-15.65%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-18.81%

+9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-9.10%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.07%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.82%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и EMDM

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 3.59%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

11.28%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

22.11%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

24.51%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

20.15%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

20.15%

-8.05%

Сравнение комиссий MOOD и EMDM

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и EMDM

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности EMDM в 2.79%

ПозицияTTM2025202420232022
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.79%3.57%5.87%2.16%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and EMDM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (11.28%) compared to MOOD (3.59%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 28.82% vs 19.89% for MOOD. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 28.82% return vs 19.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.36% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while EMDM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Relative Sentiment and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор