PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с SGDM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.92%/yr vs 11.84%/yr for SGDM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IDV charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.

Доходность

Сравнение доходности IDV и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью -4.58%. За последние 10 лет акции IDV уступали акциям SGDM по среднегодовой доходности: 10.92% против 11.84% соответственно.

IDV

1 день
0.31%
1 месяц
-0.98%
С начала года
13.60%
6 месяцев
15.83%
1 год
36.40%
3 года*
25.11%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.92%

SGDM

1 день
3.49%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.02%
1 год
43.72%
3 года*
37.20%
5 лет*
17.23%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и SGDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		13.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-4.58%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%

Correlation

The correlation between IDV and SGDM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

0.30

The correlation between IDV and SGDM shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDV и SGDM

Секторы
IDV
SGDM

Финансовые услуги

30.6%

-

Энергетика

14.8%

-

Коммунальные услуги

11.5%

-

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.2%

-

Промышленность

6.9%

-

Сырьевые материалы

6.3%
100.0%

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

0.9%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

IDV
30.6%
SGDM

-

Энергетика

IDV
14.8%
SGDM

-

Коммунальные услуги

IDV
11.5%
SGDM

-

Коммуникационные услуги

IDV
9.9%
SGDM

-

Потребительский циклический сектор

IDV
9.9%
SGDM

-

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
SGDM

-

Промышленность

IDV
6.9%
SGDM

-

Сырьевые материалы

IDV
6.3%
SGDM
100.0%

Недвижимость

IDV
2.3%
SGDM

-

Технологии

IDV
0.9%
SGDM

-

Здравоохранение

IDV

-

SGDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

IDV vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVSGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.01

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.42

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.20

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

1.30

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

3.60

+11.72

IDV vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа SGDM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и SGDM

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-54.95%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-35.96%

+27.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-35.96%

+24.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-45.06%

+15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-49.69%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-30.31%

+28.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-25.46%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

12.93%

-10.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и SGDM

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 4.24%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

16.53%

-12.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

38.64%

-27.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

46.24%

-33.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

36.11%

-20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

36.97%

-19.05%

Сравнение комиссий IDV и SGDM

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SGDM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и SGDM

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности SGDM в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.40%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.09%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

IDV and SGDM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (16.53%) compared to IDV (4.24%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs SGDM's -54.95%.

On 10-year performance, SGDM leads with 11.84% vs 10.92% for IDV. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDM has performed better with a 11.84% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.

IDV has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.09% for SGDM.

IDV is categorized as Global Equities, while SGDM is Materials. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.50% for SGDM.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор