Сравнение EPU с EMDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).
EPU и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и EMDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 18.60% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 13.96% | 59.68% | -4.93% | 14.21% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPU показывает доходность 14.25%, а EMDM немного ниже – 13.96%.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
EMDM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 70.27%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и EMDM
EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.
Доходность на риск
EPU vs. EMDM — Ранг доходности на риск
EPU
EMDM
Сравнение EPU c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 3.00 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 3.61 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.55 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 4.58 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 19.05 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 3.00 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.31 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между EPU и EMDM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и EMDM
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности EMDM в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.13% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и EMDM
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и EMDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -18.81% | -41.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -15.65% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -9.78% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -4.17% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 3.76% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и EMDM
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 11.92% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 18.42% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 23.58% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 19.00% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 19.00% | +4.63% |