PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с AUMI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, IDV returned 36.40% vs 38.17% for AUMI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IDV charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности IDV и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -11.62%.

IDV

1 день
0.31%
1 месяц
-0.98%
С начала года
13.60%
6 месяцев
15.83%
1 год
36.40%
3 года*
25.11%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.92%

AUMI

1 день
2.52%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-9.97%
1 год
38.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и AUMI

2026 (YTD)202520242023
IDV
iShares International Select Dividend ETF		13.60%52.16%4.00%5.73%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-11.62%164.18%30.61%10.23%

Correlation

The correlation between IDV and AUMI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов IDV и AUMI

Секторы
IDV
AUMI

Финансовые услуги

30.6%

-

Энергетика

14.8%

-

Коммунальные услуги

11.5%

-

Коммуникационные услуги

9.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.2%

-

Промышленность

6.9%

-

Сырьевые материалы

6.3%
99.3%

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

0.9%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

IDV
30.6%
AUMI

-

Энергетика

IDV
14.8%
AUMI

-

Коммунальные услуги

IDV
11.5%
AUMI

-

Коммуникационные услуги

IDV
9.9%
AUMI
0.2%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.9%
AUMI

-

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
AUMI

-

Промышленность

IDV
6.9%
AUMI

-

Сырьевые материалы

IDV
6.3%
AUMI
99.3%

Недвижимость

IDV
2.3%
AUMI

-

Технологии

IDV
0.9%
AUMI

-

Здравоохранение

IDV

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с GDMN

Доходность на риск

IDV vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
0.78

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.24

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.17

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

0.98

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

2.81

+12.51

IDV vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа AUMI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и AUMI

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-39.28%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-39.28%

+30.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-33.51%

+31.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-7.35%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

13.72%

-11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и AUMI

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 4.24%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

17.47%

-13.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

40.45%

-29.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

49.48%

-36.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

42.24%

-26.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

42.24%

-24.32%

Сравнение комиссий IDV и AUMI

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и AUMI

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности AUMI в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.98%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.40%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

IDV and AUMI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (17.47%) compared to IDV (4.24%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs AUMI's -39.28%.

On 1-year performance, AUMI leads with 38.17% vs 36.40% for IDV. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 38.17% return vs 36.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.98% for AUMI.

IDV is categorized as Global Equities, while AUMI is Gold. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.35% for AUMI.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор