PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с SILJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDM returned 11.84%/yr vs 8.82%/yr for SILJ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 11.84% против 8.82% соответственно.

SGDM

1 день
3.49%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.02%
1 год
43.72%
3 года*
37.20%
5 лет*
17.23%
10 лет*
11.84%

SILJ

1 день
3.23%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.26%
1 год
84.73%
3 года*
45.21%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-4.58%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-1.77%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between SGDM and SILJ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

0.88

The correlation between SGDM and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGDM и SILJ

Секторы
SGDM
SILJ

Сырьевые материалы

100.0%
99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDM
100.0%
SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

SGDM

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

SGDM

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

SGDM

-

SILJ
0.2%

Энергетика

SGDM

-

SILJ

-

Финансовые услуги

SGDM

-

SILJ
0.3%

Здравоохранение

SGDM

-

SILJ

-

Промышленность

SGDM

-

SILJ

-

Недвижимость

SGDM

-

SILJ

-

Технологии

SGDM

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

SGDM

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

SGDM vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDMSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.52

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.94

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.19

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

5.65

-2.06

SGDM vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDM и SILJ

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-79.04%

+24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.96%

-39.16%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.96%

-39.16%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-53.55%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-70.06%

+20.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.31%

-32.56%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-41.40%

+15.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.93%

15.17%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и SILJ

Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 16.53%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

20.76%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.64%

47.36%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.24%

56.54%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.11%

44.76%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.97%

46.41%

-9.44%

Сравнение комиссий SGDM и SILJ

SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и SILJ

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SILJ в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.09%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.04%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SGDM and SILJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SILJ has higher volatility (20.76%) compared to SGDM (16.53%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs SILJ's -79.04%.

On 10-year performance, SGDM leads with 11.84% vs 8.82% for SILJ. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDM has been the lower-risk option at 16.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDM has performed better with a 11.84% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.09% for SGDM.

SGDM is categorized as Materials, while SILJ is Silver. SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: Sprott and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор