PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVP returned 13.67%/yr vs 13.98%/yr for GDX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLVP имеют среднегодовую доходность 13.67%, а акции GDX немного впереди с 13.98%.

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between SLVP and GDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.87

The correlation between SLVP and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLVP и GDX

Секторы
SLVP
GDX

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLVP
100.0%
GDX
100.0%

Коммуникационные услуги

SLVP

-

GDX

-

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

GDX

-

Энергетика

SLVP

-

GDX

-

Финансовые услуги

SLVP

-

GDX

-

Здравоохранение

SLVP

-

GDX

-

Промышленность

SLVP

-

GDX

-

Недвижимость

SLVP

-

GDX

-

Технологии

SLVP

-

GDX

-

Коммунальные услуги

SLVP

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

SLVP vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVPGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.35

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.76

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.00

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

5.13

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVP vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVPGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.35

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.13

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SLVP и GDX

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-80.34%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.57%

-30.84%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.57%

-30.84%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.78%

-46.51%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-49.79%

-12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.25%

-26.62%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.82%

-40.43%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

11.99%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и GDX

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

15.40%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.22%

37.50%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.06%

45.49%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

36.39%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.24%

37.18%

+5.06%

Сравнение комиссий SLVP и GDX

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и GDX

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности GDX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SLVP and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to GDX (15.40%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.98% vs 13.67% for SLVP. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 15.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.98% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

SLVP has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.74% for GDX.

SLVP is categorized as Silver, while GDX is Gold. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.51% for GDX.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор