PortfoliosLab logo
Сравнение SLVP с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLVP и GDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SLVP и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.11%
-3.34%
SLVP
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLVP:

0.71

GDX:

1.30

Коэф-т Сортино

SLVP:

1.25

GDX:

1.82

Коэф-т Омега

SLVP:

1.15

GDX:

1.23

Коэф-т Кальмара

SLVP:

0.61

GDX:

0.98

Коэф-т Мартина

SLVP:

2.50

GDX:

4.68

Индекс Язвы

SLVP:

11.87%

GDX:

9.27%

Дневная вол-ть

SLVP:

42.18%

GDX:

33.37%

Макс. просадка

SLVP:

-80.47%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

SLVP:

-30.34%

GDX:

-16.39%

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 31.98%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 44.53%. За последние 10 лет акции SLVP уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 7.12% против 10.34% соответственно.


SLVP

С начала года

31.98%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

4.27%

1 год

35.98%

5 лет

8.38%

10 лет

7.12%

GDX

С начала года

44.53%

1 месяц

6.61%

6 месяцев

19.45%

1 год

49.67%

5 лет

9.55%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLVP и GDX

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GDX в 0.53%.


График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDX: 0.53%
График комиссии SLVP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLVP: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLVP и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLVP
Ранг риск-скорректированной доходности SLVP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLVP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLVP c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLVP, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLVP: 0.71
GDX: 1.30
Коэффициент Сортино SLVP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLVP: 1.25
GDX: 1.82
Коэффициент Омега SLVP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLVP: 1.15
GDX: 1.23
Коэффициент Кальмара SLVP, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLVP: 0.61
GDX: 1.23
Коэффициент Мартина SLVP, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLVP: 2.50
GDX: 4.68

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
1.30
SLVP
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и GDX

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности GDX в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF
0.79%1.05%0.87%0.64%1.62%2.39%2.02%1.27%0.85%2.32%0.71%2.03%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.82%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок SLVP и GDX

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.34%
-5.59%
SLVP
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и GDX

iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.68%
16.05%
SLVP
GDX