PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с RING

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 30.34%/yr vs 44.87%/yr for RING. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 36.28%, что значительно выше, чем у RING с доходностью -5.54%.

EMDM

1 день
0.70%
1 месяц
2.00%
С начала года
36.28%
6 месяцев
42.03%
1 год
83.08%
3 года*
30.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

RING

1 день
3.20%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-4.18%
1 год
54.08%
3 года*
44.87%
5 лет*
18.76%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и RING

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		36.28%59.68%-4.93%14.75%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-5.54%164.72%15.98%14.65%

Correlation

The correlation between EMDM and RING is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.47

The correlation between EMDM and RING has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с AIAEMDM с EUFNEMDM с EMM
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

EMDM vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMDMRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
1.20

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.62

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.23

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

1.59

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.59

4.45

+16.14

EMDM vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа RING равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMDM и RING

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-79.47%

+60.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-35.72%

+20.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-35.72%

+16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-30.03%

+26.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-47.36%

+43.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

12.74%

-8.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и RING

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) составляет 12.16%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что EMDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

16.83%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.86%

39.11%

-16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

47.31%

-22.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

36.81%

-16.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

36.70%

-16.34%

Сравнение комиссий EMDM и RING

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и RING

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности RING в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.62%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.89%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

EMDM and RING have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (16.83%) compared to EMDM (12.16%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs RING's -79.47%.

On 3-year performance, RING leads with 44.87% vs 30.34% for EMDM. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RING has performed better with a 44.87% return vs 30.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.89% for RING.

EMDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while RING is Gold. EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.39% for RING.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор