PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RING с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с SGDJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds - RING tracks the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index while SGDJ tracks the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RING returned 12.54%/yr vs 9.15%/yr for SGDJ. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. RING charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.

Доходность

Сравнение доходности RING и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SGDJ с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции SGDJ по среднегодовой доходности: 12.54% против 9.15% соответственно.

RING

1 день
7.91%
1 месяц
6.57%
6 месяцев
-13.71%
С начала года
-1.22%
1 год
52.17%
3 года*
48.87%
5 лет*
23.65%
10 лет*
12.54%
Всё время*
3.67%

SGDJ

1 день
6.52%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
-12.90%
С начала года
0.33%
1 год
78.08%
3 года*
52.46%
5 лет*
19.97%
10 лет*
9.15%
Всё время*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RING

iShares MSCI Global Gold Miners ETF
$58.97M$54.67M$45.59M

SGDJ

Sprott Junior Gold Miners ETF
$2.96M$3.48M$4.91M

Сравнение доходности по годам RING и SGDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-1.22%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		0.33%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%

Correlation

The correlation between RING and SGDJ is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

0.91

The correlation between RING and SGDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RING и SGDJ

Секторы
RING
SGDJ

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

RING
100.0%
SGDJ
100.0%

Финансовые услуги

RING
0.0%
SGDJ

-

Коммуникационные услуги

RING

-

SGDJ

-

Потребительский циклический сектор

RING

-

SGDJ

-

Потребительский защитный сектор

RING

-

SGDJ

-

Энергетика

RING

-

SGDJ

-

Здравоохранение

RING

-

SGDJ

-

Промышленность

RING

-

SGDJ

-

Недвижимость

RING

-

SGDJ

-

Технологии

RING

-

SGDJ

-

Коммунальные услуги

RING

-

SGDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с SGDMRING с FGDL
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с SETMSGDJ с VOOSGDJ с COPX

Доходность на риск

RING vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RING c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RINGSGDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.49

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.88

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.07

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

4.26

-1.33

RING vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDJ равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RING и SGDJ

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и SGDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-59.27%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.61%

-37.98%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.61%

-37.98%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

-52.66%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

-59.20%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.84%

-26.85%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.22%

-26.34%

-20.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

18.41%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и SGDJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) составляет 13.68%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 14.49%. Это указывает на то, что RING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

14.49%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.74%

40.46%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.14%

52.79%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

41.45%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.74%

40.97%

-4.23%

Сравнение комиссий RING и SGDJ

RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SGDJ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и SGDJ

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SGDJ в 8.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		1.25%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.34%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RING and SGDJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGDJ has higher volatility (14.49%) compared to RING (13.68%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs SGDJ's -59.27%.

On 10-year performance, RING leads with 12.54% vs 9.15% for SGDJ. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RING has been the lower-risk option at 13.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RING has performed better with a 12.54% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 1.25% for RING.

RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.50% for SGDJ.

SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и SGDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор