Сравнение EPU с AUMI
EPU (iShares MSCI Peru ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, EPU returned 85.51% vs 38.17% for AUMI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPU charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.
Доходность
Сравнение доходности EPU и AUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -11.62%.
EPU
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 85.51%
- 3 года*
- 46.38%
- 5 лет*
- 28.15%
- 10 лет*
- 15.16%
AUMI
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPU и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 21.02% | 86.87% | 21.73% | 14.61% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | -11.62% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
Correlation
The correlation between EPU and AUMI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between EPU and AUMI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EPU и AUMI
Секторы
EPU
AUMI
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Энергетика
-
-
Технологии
-
-
Сырьевые материалы
EPU
AUMI
Финансовые услуги
EPU
AUMI
-
Потребительский циклический сектор
EPU
AUMI
-
Потребительский защитный сектор
EPU
AUMI
-
Недвижимость
EPU
AUMI
-
Коммунальные услуги
EPU
AUMI
-
Промышленность
EPU
AUMI
-
Коммуникационные услуги
EPU
AUMI
Здравоохранение
EPU
AUMI
-
Энергетика
EPU
-
AUMI
-
Технологии
EPU
-
AUMI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPU vs. AUMI — Ранг доходности на риск
EPU
AUMI
Сравнение EPU c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPU | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 0.98 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 2.81 | +8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPU и AUMI
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и AUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPU | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -39.28% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -39.28% | +18.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -33.51% | +26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -7.35% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 13.72% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и AUMI
Текущая волатильность для iShares MSCI Peru ETF (EPU) составляет 13.52%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что EPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPU | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.52% | 17.47% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 40.45% | -13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.04% | 49.48% | -18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 42.24% | -17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 42.24% | -18.60% |
Сравнение комиссий EPU и AUMI
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и AUMI
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности AUMI в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.98% | 0.86% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.35% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
EPU and AUMI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (17.47%) compared to EPU (13.52%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs AUMI's -39.28%.
On 1-year performance, EPU leads with 85.51% vs 38.17% for AUMI. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 13.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPU has performed better with a 85.51% return vs 38.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.
EPU has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.98% for AUMI.
EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AUMI is Gold. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.35% for AUMI.
EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPU и AUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор