PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с AUMI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, UIVM returned 33.17% vs 38.17% for AUMI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -11.62%.

UIVM

1 день
0.32%
1 месяц
0.05%
С начала года
15.12%
6 месяцев
17.12%
1 год
33.17%
3 года*
24.11%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

AUMI

1 день
2.52%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-9.97%
1 год
38.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и AUMI

2026 (YTD)202520242023
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.12%45.47%5.23%3.60%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-11.62%164.18%30.61%10.23%

Correlation

The correlation between UIVM and AUMI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.50

The correlation between UIVM and AUMI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и AUMI

Секторы
UIVM
AUMI

Финансовые услуги

30.0%

-

Промышленность

21.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Технологии

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Сырьевые материалы

5.6%
99.3%

Здравоохранение

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.9%

-

Недвижимость

4.4%

-

Энергетика

4.3%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
0.2%

Финансовые услуги

UIVM
30.0%
AUMI

-

Промышленность

UIVM
21.3%
AUMI

-

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.4%
AUMI

-

Технологии

UIVM
6.6%
AUMI

-

Потребительский защитный сектор

UIVM
5.8%
AUMI

-

Сырьевые материалы

UIVM
5.6%
AUMI
99.3%

Здравоохранение

UIVM
5.5%
AUMI

-

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
AUMI

-

Недвижимость

UIVM
4.4%
AUMI

-

Энергетика

UIVM
4.3%
AUMI

-

Коммуникационные услуги

UIVM
3.0%
AUMI
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DFIVUIVM с JIREUIVM с DDWM
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с GDMN

Доходность на риск

UIVM vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIVMAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.78

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.24

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

0.98

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

2.81

+7.90

UIVM vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа AUMI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIVM и AUMI

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-39.28%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-39.28%

+28.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-33.51%

+32.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-7.35%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

13.72%

-10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и AUMI

Текущая волатильность для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) составляет 6.01%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что UIVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

17.47%

-11.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

40.45%

-27.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

49.48%

-34.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

42.24%

-26.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

42.24%

-24.99%

Сравнение комиссий UIVM и AUMI

И UIVM, и AUMI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и AUMI

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности AUMI в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.98%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.02%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and AUMI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (17.47%) compared to UIVM (6.01%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs AUMI's -39.28%.

On 1-year performance, AUMI leads with 38.17% vs 33.17% for UIVM. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 38.17% return vs 33.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM and AUMI have the same expense ratio: 0.35% per year.

UIVM has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.98% for AUMI.

UIVM is categorized as Momentum, while AUMI is Gold. UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Themes.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор