PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с UIVM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDT returned 12.16%/yr vs 11.89%/yr for UIVM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FDT charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.

Доходность

Сравнение доходности FDT и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у UIVM с доходностью 15.12%.

FDT

1 день
0.21%
1 месяц
-1.96%
С начала года
23.23%
6 месяцев
24.33%
1 год
50.01%
3 года*
27.84%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.17%

UIVM

1 день
0.32%
1 месяц
0.05%
С начала года
15.12%
6 месяцев
17.12%
1 год
33.17%
3 года*
24.11%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и UIVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		23.23%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%4.80%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.12%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.36%

Correlation

The correlation between FDT and UIVM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.93

The correlation between FDT and UIVM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и UIVM

Секторы
FDT
UIVM

Промышленность

32.4%
21.3%

Технологии

12.1%
6.6%

Потребительский циклический сектор

11.9%
8.4%

Финансовые услуги

9.9%
30.0%

Сырьевые материалы

9.4%
5.6%

Энергетика

7.9%
4.3%

Недвижимость

5.0%
4.4%

Коммунальные услуги

4.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.8%

Здравоохранение

1.3%
5.5%

Промышленность

FDT
32.4%
UIVM
21.3%

Технологии

FDT
12.1%
UIVM
6.6%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.9%
UIVM
8.4%

Финансовые услуги

FDT
9.9%
UIVM
30.0%

Сырьевые материалы

FDT
9.4%
UIVM
5.6%

Энергетика

FDT
7.9%
UIVM
4.3%

Недвижимость

FDT
5.0%
UIVM
4.4%

Коммунальные услуги

FDT
4.8%
UIVM
4.9%

Коммуникационные услуги

FDT
2.8%
UIVM
3.0%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.5%
UIVM
5.8%

Здравоохранение

FDT
1.3%
UIVM
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с FIDZXFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DFIVUIVM с JIREUIVM с DDWM

Доходность на риск

FDT vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.13

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.96

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.95

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

10.70

+3.31

FDT vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIVM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и UIVM

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и UIVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-42.73%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.02%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-11.69%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-28.27%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-0.74%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-9.68%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.03%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и UIVM

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.01%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

13.25%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

15.25%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

15.57%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

17.25%

+1.37%

Сравнение комиссий FDT и UIVM

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и UIVM

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности UIVM в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.89%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.02%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FDT and UIVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDT has higher volatility (8.93%) compared to UIVM (6.01%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs UIVM's -42.73%.

On 5-year performance, FDT leads with 12.16% vs 11.89% for UIVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDT has performed better with a 12.16% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

UIVM has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.89% for FDT.

FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UIVM is Momentum. FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Victory Capital. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.35% for UIVM.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор