Сравнение EMDM с SGDJ
EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 30.34%/yr vs 47.78%/yr for SGDJ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и SGDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 36.28%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью -5.68%.
EMDM
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 36.28%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 83.08%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGDJ
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 66.21%
- 3 года*
- 47.78%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам EMDM и SGDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 36.28% | 59.68% | -4.93% | 14.75% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | -5.68% | 174.44% | 19.35% | 5.83% |
Correlation
The correlation between EMDM and SGDJ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between EMDM and SGDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDM vs. SGDJ — Ранг доходности на риск
EMDM
SGDJ
Сравнение EMDM c SGDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDM | SGDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.25 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 1.86 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.59 | 5.04 | +15.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDM и SGDJ
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и SGDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDM | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -59.27% | +40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -36.84% | +21.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -36.84% | +18.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -31.23% | +27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -26.25% | +22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 13.57% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и SGDJ
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) составляет 12.16%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что EMDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDM | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 17.17% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 41.94% | -19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 49.96% | -24.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 40.69% | -20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 40.92% | -20.56% |
Сравнение комиссий EMDM и SGDJ
EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и SGDJ
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности SGDJ в 8.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.62% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 8.88% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
EMDM and SGDJ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGDJ has higher volatility (17.17%) compared to EMDM (12.16%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs SGDJ's -59.27%.
On 3-year performance, SGDJ leads with 47.78% vs 30.34% for EMDM. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SGDJ has performed better with a 47.78% return vs 30.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.
SGDJ has the higher dividend yield at 8.88%, compared with 2.62% for EMDM.
EMDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SGDJ is Materials. EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: First Trust and Sprott. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.50% for SGDJ.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMDM и SGDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор