Сравнение MOOD с UIVM
MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. MOOD is actively managed, while UIVM is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.20%/yr vs 24.11%/yr for UIVM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.
Доходность
Сравнение доходности MOOD и UIVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOOD показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 15.12%.
MOOD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UIVM
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOOD и UIVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 14.12% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 15.12% | 45.47% | 5.23% | 16.79% | -0.95% |
Correlation
The correlation between MOOD and UIVM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.79 |
The correlation between MOOD and UIVM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MOOD и UIVM
Секторы
MOOD
UIVM
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
MOOD
UIVM
Финансовые услуги
MOOD
UIVM
Промышленность
MOOD
UIVM
Потребительский циклический сектор
MOOD
UIVM
Здравоохранение
MOOD
UIVM
Коммуникационные услуги
MOOD
UIVM
Потребительский защитный сектор
MOOD
UIVM
Сырьевые материалы
MOOD
UIVM
Энергетика
MOOD
UIVM
Коммунальные услуги
MOOD
UIVM
Недвижимость
MOOD
UIVM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOOD vs. UIVM — Ранг доходности на риск
MOOD
UIVM
Сравнение MOOD c UIVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOOD | UIVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.95 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 10.70 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOOD и UIVM
Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и UIVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOOD | UIVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -42.73% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -11.02% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -11.69% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.74% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -9.68% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.03% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOOD и UIVM
Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.19%, в то время как у VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOOD | UIVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 6.01% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 13.25% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 15.25% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 15.57% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.13% | 17.25% | -5.12% |
Сравнение комиссий MOOD и UIVM
MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOOD и UIVM
Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности UIVM в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.02% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
MOOD and UIVM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UIVM has higher volatility (6.01%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs UIVM's -42.73%.
On 3-year performance, UIVM leads with 24.11% vs 20.20% for MOOD. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UIVM has performed better with a 24.11% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.
UIVM has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.35% for MOOD.
MOOD is categorized as Tactical Allocation, while UIVM is Momentum. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Victory Capital. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.35% for UIVM.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOOD и UIVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор