PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с SLVP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDM returned 11.84%/yr vs 12.67%/yr for SLVP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность -4.58%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции SGDM уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: 11.84% против 12.67% соответственно.

SGDM

1 день
3.49%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.02%
1 год
43.72%
3 года*
37.20%
5 лет*
17.23%
10 лет*
11.84%

SLVP

1 день
3.38%
1 месяц
-18.46%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-0.60%
1 год
81.81%
3 года*
48.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-4.58%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-5.37%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between SGDM and SLVP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

0.90

The correlation between SGDM and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGDM и SLVP

Секторы
SGDM
SLVP

Сырьевые материалы

100.0%
99.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDM
100.0%
SLVP
99.6%

Коммуникационные услуги

SGDM

-

SLVP

-

Потребительский циклический сектор

SGDM

-

SLVP

-

Потребительский защитный сектор

SGDM

-

SLVP

-

Энергетика

SGDM

-

SLVP

-

Финансовые услуги

SGDM

-

SLVP
0.0%

Здравоохранение

SGDM

-

SLVP

-

Промышленность

SGDM

-

SLVP

-

Недвижимость

SGDM

-

SLVP

-

Технологии

SGDM

-

SLVP

-

Коммунальные услуги

SGDM

-

SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

SGDM vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDMSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.54

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.95

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.21

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

5.86

-2.26

SGDM vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDM и SLVP

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-80.47%

+25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.96%

-38.06%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.96%

-38.06%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-53.17%

+8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-62.03%

+12.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.31%

-31.74%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-46.78%

+21.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.93%

14.31%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и SLVP

Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 16.53%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

19.61%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.64%

45.17%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.24%

54.53%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.11%

43.15%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.97%

42.45%

-5.48%

Сравнение комиссий SGDM и SLVP

SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и SLVP

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SLVP в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.09%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.88%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SGDM and SLVP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLVP has higher volatility (19.61%) compared to SGDM (16.53%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, SLVP leads with 12.67% vs 11.84% for SGDM. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SGDM has been the lower-risk option at 16.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 12.67% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.

SLVP has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.09% for SGDM.

SGDM is categorized as Materials, while SLVP is Silver. SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.39% for SLVP.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор