PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с IDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 11.89%/yr vs 12.17%/yr for IDV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 13.60%.

UIVM

1 день
0.32%
1 месяц
0.05%
С начала года
15.12%
6 месяцев
17.12%
1 год
33.17%
3 года*
24.11%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

IDV

1 день
0.31%
1 месяц
-0.98%
С начала года
13.60%
6 месяцев
15.83%
1 год
36.40%
3 года*
25.11%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.12%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.36%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		13.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%2.13%

Correlation

The correlation between UIVM and IDV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.90

The correlation between UIVM and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и IDV

Секторы
UIVM
IDV

Финансовые услуги

30.0%
30.6%

Промышленность

21.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.9%

Технологии

6.6%
0.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
7.2%

Сырьевые материалы

5.6%
6.3%

Здравоохранение

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.9%
11.5%

Недвижимость

4.4%
2.3%

Энергетика

4.3%
14.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.9%

Финансовые услуги

UIVM
30.0%
IDV
30.6%

Промышленность

UIVM
21.3%
IDV
6.9%

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.4%
IDV
9.9%

Технологии

UIVM
6.6%
IDV
0.9%

Потребительский защитный сектор

UIVM
5.8%
IDV
7.2%

Сырьевые материалы

UIVM
5.6%
IDV
6.3%

Здравоохранение

UIVM
5.5%
IDV

-

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
IDV
11.5%

Недвижимость

UIVM
4.4%
IDV
2.3%

Энергетика

UIVM
4.3%
IDV
14.8%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.0%
IDV
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DFIVUIVM с JIREUIVM с DDWM
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

UIVM vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIVMIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.69

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.52

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

4.13

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

15.32

-4.61

UIVM vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIVM и IDV

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-70.14%

+27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-8.52%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-11.86%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-29.19%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.70%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-15.38%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.30%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и IDV

VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что UIVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.24%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

10.88%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

13.10%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.58%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.92%

-0.67%

Сравнение комиссий UIVM и IDV

UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и IDV

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности IDV в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.40%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.02%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and IDV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIVM has higher volatility (6.01%) compared to IDV (4.24%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs IDV's -70.14%.

On 5-year performance, IDV leads with 12.17% vs 11.89% for UIVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDV has performed better with a 12.17% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 3.02% for UIVM.

UIVM is categorized as Momentum, while IDV is Global Equities. UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: Victory Capital and iShares. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор