PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с GOEX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while GOEX is a Materials fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 8.82%/yr vs 12.61%/yr for GOEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -10.45%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: 8.82% против 12.61% соответственно.

SILJ

1 день
3.23%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.26%
1 год
84.73%
3 года*
45.21%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.82%

GOEX

1 день
3.21%
1 месяц
-17.89%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-9.61%
1 год
52.15%
3 года*
44.52%
5 лет*
17.19%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и GOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-1.77%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-10.45%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%

Correlation

The correlation between SILJ and GOEX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г.

0.85

The correlation between SILJ and GOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SILJ и GOEX

Секторы
SILJ
GOEX

Сырьевые материалы

99.8%
96.2%

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SILJ
99.8%
GOEX
96.2%

Финансовые услуги

SILJ
0.3%
GOEX

-

Потребительский защитный сектор

SILJ
0.2%
GOEX

-

Коммуникационные услуги

SILJ
0.0%
GOEX

-

Потребительский циклический сектор

SILJ

-

GOEX

-

Энергетика

SILJ

-

GOEX

-

Здравоохранение

SILJ

-

GOEX

-

Промышленность

SILJ

-

GOEX
0.1%

Недвижимость

SILJ

-

GOEX

-

Технологии

SILJ

-

GOEX

-

Коммунальные услуги

SILJ

-

GOEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU

Доходность на риск

SILJ vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILJGOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.07

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.53

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.37

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

3.79

+1.87

SILJ vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа GOEX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SILJ и GOEX

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и GOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-88.83%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.16%

-39.64%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.16%

-39.64%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.55%

-47.16%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-53.66%

-16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.56%

-33.91%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.40%

-63.52%

+22.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

14.30%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и GOEX

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Global X Gold Explorers ETF (GOEX) с волатильностью 17.04%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.76%

17.04%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.36%

41.66%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.54%

50.58%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

39.35%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.41%

40.12%

+6.29%

Сравнение комиссий SILJ и GOEX

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GOEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и GOEX

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности GOEX в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.32%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.04%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SILJ and GOEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SILJ has higher volatility (20.76%) compared to GOEX (17.04%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs GOEX's -88.83%.

On 10-year performance, GOEX leads with 12.61% vs 8.82% for SILJ. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GOEX has been the lower-risk option at 17.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 12.61% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

GOEX has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 2.04% for SILJ.

SILJ is categorized as Silver, while GOEX is Materials. SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.65% for GOEX.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и GOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор