1.Top15BGV-R/R=Sort ,>800M, >3y

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	6.67%
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	Large Cap Value Equities	6.67%
UFOX Defiance Connective Technologies ETF	Technology Equities	6.67%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
PSI Invesco Semiconductors ETF	Semiconductors, Technology Equities	6.67%
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	6.67%
SOXX iShares Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	6.67%
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	6.67%
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	Commodity Producers Equities	6.67%
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	6.67%
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF	Technology Equities	6.67%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	6.62%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1.Top15BGV-R/R=Sort ,>800M, >3y и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 1.Top15BGV-R/R=Sort ,>800M, >3y	0.90%	6.49%	73.67%	77.05%	138.82%	43.55%	24.31%	—
Активы портфеля:
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	0.17%	7.48%	61.53%	67.45%	92.18%	34.98%	17.48%	19.56%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	-0.75%	3.64%	103.10%	117.85%	203.95%	46.46%	18.80%	16.84%
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	-0.69%	3.08%	98.10%	113.45%	191.57%	45.52%	17.78%	—
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF	0.59%	8.18%	65.68%	71.97%	102.75%	39.63%	20.89%	—
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	2.27%	10.74%	108.47%	110.95%	204.23%	57.13%	33.62%	—
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF	0.39%	7.10%	63.54%	68.47%	111.55%	39.41%	14.12%	21.76%
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	2.02%	-5.27%	27.00%	29.31%	124.44%	9.00%	4.01%	14.53%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	0.49%	0.84%	13.78%	14.96%	32.13%	21.52%	15.97%	—
PSI Invesco Semiconductors ETF	3.00%	9.80%	112.90%	110.54%	207.41%	55.80%	32.57%	34.59%
SMH VanEck Semiconductor ETF	1.72%	7.20%	72.15%	75.62%	141.99%	60.05%	38.42%	37.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +30.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 1.Top15BGV-R/R=Sort ,>800M, >3y закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -9.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	12.14%	7.00%	-7.39%	30.61%	19.34%	0.27%							73.67%
2025	2.11%	-2.74%	-6.88%	-0.91%	9.06%	13.07%	2.00%	3.50%	10.09%	10.81%	-2.76%	3.13%	45.93%
2024	-2.31%	7.73%	3.95%	-4.68%	6.04%	4.25%	-2.00%	-0.51%	1.24%	-2.80%	1.59%	-2.04%	10.05%
2023	12.72%	-2.00%	4.90%	-5.01%	7.15%	5.00%	4.13%	-5.20%	-5.21%	-6.36%	12.68%	8.51%	32.68%
2022	-8.49%	-0.86%	-0.60%	-10.88%	4.22%	-12.35%	9.60%	-5.56%	-12.55%	4.10%	14.14%	-7.82%	-27.22%
2021						2.61%	0.07%	1.38%	-4.35%	4.43%	3.71%	2.66%	10.72%

Метрики бенчмарка

1.Top15BGV-R/R=Sort ,>800M, >3y has an annualized alpha of 9.07%, beta of 1.31, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 11, 2021.

This portfolio captured 162.07% of S&P 500 Index gains and 110.14% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 9.07% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 9.07%

Бета: 1.31

R²: 0.73

Участие в росте: 162.07%

Участие в снижении: 110.14%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 1.Top15BGV-R/R=Sort ,>800M, >3y составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

LIT

Global X Lithium & Battery Tech ETF

FTXL

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

IGPT

Invesco AI and Next Gen Software ETF

EWY

iShares MSCI South Korea ETF

EWT

iShares MSCI Taiwan ETF

PSI

Invesco Semiconductors ETF

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

XSD

SPDR S&P Semiconductor ETF

SOXX

iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

1.Top15BGV-R/R=Sort ,>800M, >3y имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1.Top15BGV-R/R=Sort ,>800M, >3y и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	4.51	1.86	+2.65
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.67	2.53	+2.14
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.69	1.34	+0.35
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	10.09	2.53	+7.56
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	37.31	11.37	+25.94

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	94	3.36	3.88	1.55	8.53	25.15
EWY iShares MSCI South Korea ETF	95	4.29	4.08	1.59	8.65	30.24
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	95	4.08	3.94	1.58	8.11	28.21
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF	95	3.62	4.02	1.58	9.29	27.95
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	97	5.10	4.76	1.66	13.68	47.98
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF	93	3.45	3.90	1.55	6.49	24.22
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	94	3.57	3.94	1.52	7.36	27.27
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	94	3.31	4.54	1.63	5.23	21.61
PSI Invesco Semiconductors ETF	96	4.92	4.57	1.63	12.90	45.29
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	4.13	4.26	1.60	9.18	33.74

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 1.Top15BGV-R/R=Sort ,>800M, >3y на 13 июн. 2026 г. составляет 4.51 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1.Top15BGV-R/R=Sort ,>800M, >3y за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.01%	1.53%	1.73%	2.17%	3.13%	1.56%	1.06%	1.75%	1.95%	1.27%	0.88%	0.83%
Активы портфеля:
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	2.74%	4.43%	3.32%	8.12%	18.82%	0.55%	1.83%	2.49%	3.16%	2.81%	2.39%	3.12%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	1.03%	2.10%	2.55%	2.52%	1.23%	2.16%	0.73%	2.10%	1.34%	2.90%	1.21%	2.42%
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	1.95%	3.87%	7.08%	2.28%	3.13%	2.12%	0.99%	2.09%	1.86%	1.02%	0.00%	0.00%
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF	1.51%	2.51%	1.89%	2.85%	3.16%	2.31%	2.14%	3.00%	1.06%	0.00%	0.00%	0.00%
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	0.13%	0.28%	0.54%	0.60%	0.89%	0.25%	0.48%	0.92%	0.71%	0.47%	0.12%	0.00%
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF	0.03%	0.04%	0.00%	0.00%	1.41%	6.21%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.03%	0.15%
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.38%	0.49%	0.93%	1.11%	0.99%	0.22%	0.40%	1.85%	2.52%	3.26%	2.15%	0.24%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	4.69%	4.92%	3.98%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.67%	3.38%	2.02%	0.00%
PSI Invesco Semiconductors ETF	0.04%	0.10%	0.15%	0.40%	0.61%	0.14%	0.21%	0.52%	0.83%	0.21%	0.68%	0.16%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

1.Top15BGV-R/R=Sort ,>800M, >3y показал максимальную просадку в 36.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.

Текущая просадка 1.Top15BGV-R/R=Sort ,>800M, >3y составляет 4.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-36.09%окт. 2022 г.	9mo 13d	1y 4mo	2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-28.30%апр. 2025 г.	9mo 1d	2mo 17d	11mo 18dиюль 2024 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-13.37%март 2026 г.	1mo 2d	10d	1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2026 года2026	-11.22%июнь 2026 г.	6d	—	10d 5hиюнь 2026 г. - сейчас
Коррекция 2024 года2024	-10.32%апр. 2024 г.	1mo 12d	26d	2mo 8dмарт 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.13	1.14	1.14	1.14

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.14, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 1.Top15BGV-R/R=Sort ,>800M, >3y с S&P 500 Index

Корреляция 1.Top15BGV-R/R=Sort ,>800M, >3y с S&P 500 Index составляет 0.80 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.82
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.	0.85

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у UFOX: 0.86, а самая низкая у LIT: 0.54.

0.54

0.58

0.60

0.60

0.65

0.67

0.78

0.78

0.78

0.79

0.80

0.80

0.82

0.82

0.86

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 1.Top15BGV-R/R=Sort ,>800M, >3y. Самая высокая корреляция с портфелем у SOXX: 0.96, а самая низкая у LVHI: 0.51.

0.51

0.65

0.75

0.75

0.78

0.81

0.82

0.87

0.91

0.93

0.94

0.94

0.95

0.95

0.96

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LVHI	LIT	FLKR	EWY	VLUE	FLTW	EWT	IGPT	UFOX	XSD	PSI	FTXL	SMH	SOXQ	SOXX
LVHI	1.00	0.41	0.43	0.43	0.65	0.45	0.46	0.41	0.48	0.43	0.42	0.43	0.41	0.41	0.42
LIT	0.41	1.00	0.53	0.54	0.54	0.54	0.55	0.53	0.54	0.57	0.54	0.54	0.52	0.53	0.54
FLKR	0.43	0.53	1.00	0.99	0.57	0.71	0.72	0.63	0.61	0.58	0.59	0.60	0.61	0.61	0.61
EWY	0.43	0.54	0.99	1.00	0.58	0.71	0.72	0.63	0.61	0.58	0.59	0.61	0.62	0.61	0.61
VLUE	0.65	0.54	0.57	0.58	1.00	0.60	0.62	0.67	0.76	0.72	0.71	0.72	0.67	0.69	0.71
FLTW	0.45	0.54	0.71	0.71	0.60	1.00	0.99	0.66	0.70	0.68	0.69	0.69	0.72	0.70	0.70
EWT	0.46	0.55	0.72	0.72	0.62	0.99	1.00	0.67	0.72	0.69	0.70	0.70	0.74	0.72	0.72
IGPT	0.41	0.53	0.63	0.63	0.67	0.66	0.67	1.00	0.83	0.81	0.81	0.81	0.84	0.83	0.83
UFOX	0.48	0.54	0.61	0.61	0.76	0.70	0.72	0.83	1.00	0.89	0.88	0.87	0.88	0.89	0.89
XSD	0.43	0.57	0.58	0.58	0.72	0.68	0.69	0.81	0.89	1.00	0.95	0.94	0.91	0.93	0.94
PSI	0.42	0.54	0.59	0.59	0.71	0.69	0.70	0.81	0.88	0.95	1.00	0.96	0.95	0.96	0.97
FTXL	0.43	0.54	0.60	0.61	0.72	0.69	0.70	0.81	0.87	0.94	0.96	1.00	0.95	0.97	0.97
SMH	0.41	0.52	0.61	0.62	0.67	0.72	0.74	0.84	0.88	0.91	0.95	0.95	1.00	0.98	0.98
SOXQ	0.41	0.53	0.61	0.61	0.69	0.70	0.72	0.83	0.89	0.93	0.96	0.97	0.98	1.00	0.99
SOXX	0.42	0.54	0.61	0.61	0.71	0.70	0.72	0.83	0.89	0.94	0.97	0.97	0.98	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 июн. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 1.Top15BGV-R/R=Sort ,>800M, >3y

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 1.Top15BGV-R/R=Sort ,>800M, >3y есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации