Сравнение XSD с FTXL
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - XSD tracks the S&P Semiconductor Select Industry Index while FTXL tracks the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSD returned 21.10%/yr vs 27.69%/yr for FTXL. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. XSD charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности XSD и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSD показывает доходность 58.46%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 78.28%.
XSD
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -10.88%
- 6 месяцев
- 47.09%
- С начала года
- 58.46%
- 1 год
- 91.70%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 26.76%
- Всё время*
- 16.16%
FTXL
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -9.62%
- 6 месяцев
- 57.32%
- С начала года
- 78.28%
- 1 год
- 140.44%
- 3 года*
- 48.06%
- 5 лет*
- 27.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $138.68M | $95.49M | $85.62M | |
| $53.30M | $52.22M | $78.23M |
Сравнение доходности по годам XSD и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 58.46% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 78.28% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
Correlation
The correlation between XSD and FTXL is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between XSD and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XSD и FTXL
Секторы
XSD
FTXL
Технологии
Промышленность
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XSD
FTXL
Промышленность
XSD
FTXL
Энергетика
XSD
FTXL
-
Сырьевые материалы
XSD
-
FTXL
-
Коммуникационные услуги
XSD
-
FTXL
-
Потребительский циклический сектор
XSD
-
FTXL
-
Потребительский защитный сектор
XSD
-
FTXL
-
Финансовые услуги
XSD
-
FTXL
-
Здравоохранение
XSD
-
FTXL
-
Недвижимость
XSD
-
FTXL
-
Коммунальные услуги
XSD
-
FTXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSD vs. FTXL — Ранг доходности на риск
XSD
FTXL
Сравнение XSD c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSD | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.33 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 17.79 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSD и FTXL
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSD | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -43.87% | -20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.81% | -32.64% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.25% | -41.57% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.27% | -43.87% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -22.26% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -10.62% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 7.93% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и FTXL
Текущая волатильность для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) составляет 17.46%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что XSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSD | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | 18.99% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.04% | 40.24% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.72% | 46.69% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.20% | 38.39% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.97% | 35.35% | +0.62% |
Сравнение комиссий XSD и FTXL
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и FTXL
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности FTXL в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.15% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XSD and FTXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTXL has higher volatility (18.99%) compared to XSD (17.46%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs FTXL's -43.87%.
On 5-year performance, FTXL leads with 27.69% vs 21.10% for XSD. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSD has been the lower-risk option at 17.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 27.69% return vs 21.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.
XSD has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.11% for FTXL.
XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.60% for FTXL.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSD и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор