PortfoliosLab logo
Сравнение XSD с FTXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSD и FTXL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XSD и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
292.83%
292.83%
XSD
FTXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSD:

-0.16

FTXL:

-0.20

Коэф-т Сортино

XSD:

0.08

FTXL:

0.01

Коэф-т Омега

XSD:

1.01

FTXL:

1.00

Коэф-т Кальмара

XSD:

-0.18

FTXL:

-0.21

Коэф-т Мартина

XSD:

-0.49

FTXL:

-0.51

Индекс Язвы

XSD:

15.00%

FTXL:

17.27%

Дневная вол-ть

XSD:

45.64%

FTXL:

44.00%

Макс. просадка

XSD:

-64.56%

FTXL:

-43.87%

Текущая просадка

XSD:

-28.80%

FTXL:

-29.77%

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность -21.57%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью -14.06%.


XSD

С начала года

-21.57%

1 месяц

-10.24%

6 месяцев

-20.08%

1 год

-11.53%

5 лет

15.76%

10 лет

16.98%

FTXL

С начала года

-14.06%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-11.82%

5 лет

15.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSD и FTXL

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.


График комиссии FTXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXL: 0.60%
График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSD: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSD и FTXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FTXL
Ранг риск-скорректированной доходности FTXL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSD c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSD, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSD: -0.16
FTXL: -0.20
Коэффициент Сортино XSD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSD: 0.08
FTXL: 0.01
Коэффициент Омега XSD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSD: 1.01
FTXL: 1.00
Коэффициент Кальмара XSD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSD: -0.18
FTXL: -0.21
Коэффициент Мартина XSD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSD: -0.49
FTXL: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXL равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.20
XSD
FTXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и FTXL

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FTXL в 0.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.31%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.57%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSD и FTXL

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и FTXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.80%
-29.77%
XSD
FTXL

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и FTXL

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 28.55% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 26.99%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.55%
26.99%
XSD
FTXL