PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSD с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с FTXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - XSD tracks the S&P Semiconductor Select Industry while FTXL tracks the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSD returned 29.69%/yr vs 34.63%/yr for FTXL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XSD charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности XSD и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 102.14%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 115.70%.

XSD

1 день
1.51%
1 месяц
30.91%
С начала года
102.14%
6 месяцев
92.84%
1 год
180.25%
3 года*
46.41%
5 лет*
29.69%
10 лет*
31.10%

FTXL

1 день
2.21%
1 месяц
30.59%
С начала года
115.70%
6 месяцев
113.17%
1 год
225.15%
3 года*
61.52%
5 лет*
34.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSD и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		102.14%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		115.70%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between XSD and FTXL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.93

The correlation between XSD and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSD и FTXL

Секторы
XSD
FTXL

Технологии

97.8%
99.5%

Энергетика

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSD
97.8%
FTXL
99.5%

Энергетика

XSD
2.2%
FTXL

-

Сырьевые материалы

XSD

-

FTXL

-

Коммуникационные услуги

XSD

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

XSD

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

XSD

-

FTXL

-

Финансовые услуги

XSD

-

FTXL

-

Здравоохранение

XSD

-

FTXL

-

Промышленность

XSD

-

FTXL
0.5%

Недвижимость

XSD

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

XSD

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с IGV
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO

Доходность на риск

XSD vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSDFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
6.33

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
5.74

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.78

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.75

15.62

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.91

58.28

-24.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSD vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 5.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXL равному 6.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSDFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

6.33

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.97

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.94

-0.50

Просадки

Сравнение просадок XSD и FTXL

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-43.87%

-20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-14.51%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

-41.57%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

-43.87%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-10.56%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.88%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и FTXL

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеют волатильность 14.94% и 14.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

14.28%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

28.98%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

35.94%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

36.02%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.96%

34.25%

+0.71%

Сравнение комиссий XSD и FTXL

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и FTXL

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что сопоставимо с доходностью FTXL в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.12%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.12%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XSD and FTXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSD has higher volatility (14.94%) compared to FTXL (14.28%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.63% vs 29.69% for XSD. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 14.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.63% return vs 29.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

XSD and FTXL have nearly identical dividend yields, around 0.12%.

XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 5.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор