PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSD с FTXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSD с FTXL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL).

XSD и FTXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSD или FTXL.

Корреляция

Корреляция между XSD и FTXL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSD и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSD:

-0.02

FTXL:

-0.15

Коэф-т Сортино

XSD:

0.35

FTXL:

0.15

Коэф-т Омега

XSD:

1.05

FTXL:

1.02

Коэф-т Кальмара

XSD:

0.01

FTXL:

-0.12

Коэф-т Мартина

XSD:

0.04

FTXL:

-0.27

Индекс Язвы

XSD:

16.05%

FTXL:

18.44%

Дневная вол-ть

XSD:

46.37%

FTXL:

44.32%

Макс. просадка

XSD:

-64.56%

FTXL:

-43.87%

Текущая просадка

XSD:

-13.83%

FTXL:

-19.91%

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью -2.00%.

XSD

С начала года

-5.09%

1 месяц

36.23%

6 месяцев

4.77%

1 год

-0.94%

5 лет

19.94%

10 лет

18.77%

FTXL

С начала года

-2.00%

1 месяц

26.67%

6 месяцев

-0.72%

1 год

-6.75%

5 лет

18.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSD и FTXL

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSD и FTXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг риск-скорректированной доходности FTXL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSD c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа FTXL равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и FTXL

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FTXL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.50%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSD и FTXL

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и FTXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и FTXL

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...