PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSD с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с SOXQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - XSD tracks the S&P Semiconductor Select Industry while SOXQ tracks the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSD returned 46.41%/yr vs 59.40%/yr for SOXQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XSD charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности XSD и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 102.14%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 96.72%.

XSD

1 день
1.51%
1 месяц
30.91%
С начала года
102.14%
6 месяцев
92.84%
1 год
180.25%
3 года*
46.41%
5 лет*
29.69%
10 лет*
31.10%

SOXQ

1 день
1.42%
1 месяц
32.12%
С начала года
96.72%
6 месяцев
91.61%
1 год
181.76%
3 года*
59.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSD и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		102.14%29.85%10.75%34.87%-30.92%33.94%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		96.72%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between XSD and SOXQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between XSD and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSD и SOXQ

Секторы
XSD
SOXQ

Технологии

97.8%
100.0%

Энергетика

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSD
97.8%
SOXQ
100.0%

Энергетика

XSD
2.2%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

XSD

-

SOXQ

-

Коммуникационные услуги

XSD

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

XSD

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

XSD

-

SOXQ

-

Финансовые услуги

XSD

-

SOXQ
0.0%

Здравоохранение

XSD

-

SOXQ

-

Промышленность

XSD

-

SOXQ

-

Недвижимость

XSD

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

XSD

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXLXSD с IGV
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

XSD vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSDSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
5.43

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
5.22

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.72

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.75

11.73

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.91

45.01

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSD vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 5.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSDSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

5.43

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.98

-0.54

Просадки

Сравнение просадок XSD и SOXQ

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-46.01%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-15.59%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

-39.36%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-12.96%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.06%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и SOXQ

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 13.44%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

13.44%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

26.70%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

33.78%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

36.38%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.96%

36.38%

-1.42%

Сравнение комиссий XSD и SOXQ

XSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и SOXQ

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.12%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XSD and SOXQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSD has higher volatility (14.94%) compared to SOXQ (13.44%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.40% vs 46.41% for XSD. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 13.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.40% return vs 46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XSD.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.12% for XSD.

XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 5.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор