Сравнение XSD с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
XSD и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSD или SOXQ.
Основные характеристики
| XSD | SOXQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.62% | 13.23% |
| Дох-ть за 1 год | 29.90% | 62.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 30.69% | 28.99% |
| Макс. просадка | -64.56% | -46.01% |
| Current Drawdown | -8.36% | -8.60% |
Корреляция
Корреляция между XSD и SOXQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSD и SOXQ
С начала года, XSD показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 13.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSD и SOXQ
XSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и SOXQ
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SOXQ в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.25% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.75% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSD и SOXQ
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и SOXQ
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеют волатильность 10.67% и 10.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.