PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSD с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSD и SOXQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности XSD и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.15%
60.58%
XSD
SOXQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSD:

0.42

SOXQ:

0.70

Коэф-т Сортино

XSD:

0.79

SOXQ:

1.13

Коэф-т Омега

XSD:

1.10

SOXQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

XSD:

0.55

SOXQ:

0.98

Коэф-т Мартина

XSD:

1.44

SOXQ:

2.32

Индекс Язвы

XSD:

10.10%

SOXQ:

10.63%

Дневная вол-ть

XSD:

34.43%

SOXQ:

35.22%

Макс. просадка

XSD:

-64.56%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

XSD:

-9.25%

SOXQ:

-15.69%

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 19.79%.


XSD

С начала года

10.71%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

0.27%

1 год

10.29%

5 лет

18.90%

10 лет

20.61%

SOXQ

С начала года

19.79%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

-10.00%

1 год

20.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSD и SOXQ

XSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.


XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.420.70
Коэффициент Сортино XSD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.791.13
Коэффициент Омега XSD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.14
Коэффициент Кальмара XSD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.550.98
Коэффициент Мартина XSD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.442.32
XSD
SOXQ

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
0.70
XSD
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и SOXQ

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SOXQ в 0.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.15%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%0.52%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.51%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSD и SOXQ

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.25%
-15.69%
XSD
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и SOXQ

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.60%
8.94%
XSD
SOXQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab