PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSD с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSD с SOXQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

XSD и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSD или SOXQ.

Корреляция

Корреляция между XSD и SOXQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSD и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSD:

-0.04

SOXQ:

-0.04

Коэф-т Сортино

XSD:

0.39

SOXQ:

0.41

Коэф-т Омега

XSD:

1.05

SOXQ:

1.05

Коэф-т Кальмара

XSD:

0.05

SOXQ:

0.07

Коэф-т Мартина

XSD:

0.12

SOXQ:

0.17

Индекс Язвы

XSD:

16.03%

SOXQ:

16.91%

Дневная вол-ть

XSD:

46.41%

SOXQ:

45.02%

Макс. просадка

XSD:

-64.56%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

XSD:

-14.15%

SOXQ:

-16.07%

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью -0.75%.

XSD

С начала года

-5.44%

1 месяц

31.45%

6 месяцев

0.99%

1 год

-1.79%

5 лет

19.87%

10 лет

18.63%

SOXQ

С начала года

-0.75%

1 месяц

22.67%

6 месяцев

-1.11%

1 год

-1.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSD и SOXQ

XSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.

XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSD и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет -0.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и SOXQ

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SOXQ в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.69%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSD и SOXQ

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и SOXQ

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...