PortfoliosLab logo
Сравнение XSD с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSD и SOXQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XSD и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.40%
37.48%
XSD
SOXQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSD:

-0.16

SOXQ:

-0.11

Коэф-т Сортино

XSD:

0.08

SOXQ:

0.16

Коэф-т Омега

XSD:

1.01

SOXQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

XSD:

-0.18

SOXQ:

-0.12

Коэф-т Мартина

XSD:

-0.49

SOXQ:

-0.29

Индекс Язвы

XSD:

15.00%

SOXQ:

15.94%

Дневная вол-ть

XSD:

45.64%

SOXQ:

44.62%

Макс. просадка

XSD:

-64.56%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

XSD:

-28.80%

SOXQ:

-27.82%

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность -21.57%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью -14.65%.


XSD

С начала года

-21.57%

1 месяц

-10.24%

6 месяцев

-20.08%

1 год

-11.53%

5 лет

15.76%

10 лет

16.98%

SOXQ

С начала года

-14.65%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-18.27%

1 год

-7.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSD и SOXQ

XSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.


График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSD: 0.35%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSD и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSD, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSD: -0.16
SOXQ: -0.11
Коэффициент Сортино XSD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSD: 0.08
SOXQ: 0.16
Коэффициент Омега XSD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSD: 1.01
SOXQ: 1.02
Коэффициент Кальмара XSD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSD: -0.18
SOXQ: -0.12
Коэффициент Мартина XSD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSD: -0.49
SOXQ: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.11
XSD
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и SOXQ

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SOXQ в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.31%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.80%0.68%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSD и SOXQ

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.80%
-27.82%
XSD
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и SOXQ

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 28.55% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 25.99%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.55%
25.99%
XSD
SOXQ