PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXQ с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SOXQSMH
Дох-ть с нач. г.20.38%39.96%
Дох-ть за 1 год45.61%64.69%
Дох-ть за 3 года11.58%20.17%
Коэф-т Шарпа1.532.12
Коэф-т Сортино2.032.60
Коэф-т Омега1.271.35
Коэф-т Кальмара2.112.94
Коэф-т Мартина5.828.22
Индекс Язвы9.13%8.86%
Дневная вол-ть34.72%34.41%
Макс. просадка-46.01%-95.73%
Текущая просадка-15.28%-12.98%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SOXQ и SMH составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и SMH

С начала года, SOXQ показывает доходность 20.38%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 39.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
61.36%
102.48%
SOXQ
SMH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXQ и SMH

SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.


SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXQ c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOXQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXQ, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXQ, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXQ, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXQ, с текущим значением в 5.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.82
SMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.22

Сравнение коэффициента Шарпа SOXQ и SMH

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53
2.12
SOXQ
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и SMH

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности SMH в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.70%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и SMH

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.28%
-12.98%
SOXQ
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и SMH

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 9.08% и 8.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.08%
8.76%
SOXQ
SMH