PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXQ с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.86%
2.78%
SOXQ
SMH

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 38.13%.


SOXQ

С начала года

17.59%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

-3.86%

1 год

31.20%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMH

С начала года

38.13%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

2.78%

1 год

49.47%

5 лет (среднегодовая)

32.62%

10 лет (среднегодовая)

27.98%

Основные характеристики


SOXQSMH
Коэф-т Шарпа0.921.46
Коэф-т Сортино1.381.96
Коэф-т Омега1.181.26
Коэф-т Кальмара1.282.02
Коэф-т Мартина3.345.47
Индекс Язвы9.59%9.18%
Дневная вол-ть34.86%34.52%
Макс. просадка-46.01%-95.73%
Текущая просадка-17.24%-14.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXQ и SMH

SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.


SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SOXQ и SMH составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXQ c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXQ, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.921.46
Коэффициент Сортино SOXQ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.381.96
Коэффициент Омега SOXQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.26
Коэффициент Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.282.02
Коэффициент Мартина SOXQ, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.345.47
SOXQ
SMH

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92
1.46
SOXQ
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и SMH

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности SMH в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.71%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и SMH

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.24%
-14.13%
SOXQ
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и SMH

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.22%
8.25%
SOXQ
SMH