Сравнение IGPT с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
IGPT и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGPT и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -0.03% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции IGPT уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 16.31% против 27.88% соответственно.
IGPT
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 45.43%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 16.31%
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGPT и PSI
IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
IGPT vs. PSI — Ранг доходности на риск
IGPT
PSI
Сравнение IGPT c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGPT | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.39 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.87 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 5.63 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 20.32 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGPT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.39 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.50 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.51 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IGPT и PSI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и PSI
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и PSI
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGPT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -62.96% | +12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -18.67% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.59% | -44.85% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | -44.85% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -7.31% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -16.05% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 5.17% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и PSI
Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 11.29%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGPT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 15.33% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 29.78% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 43.67% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 37.34% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 34.67% | -8.83% |