Сравнение VLUE с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
VLUE и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLUE и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.81% против 28.39% соответственно.
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и SOXX
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
VLUE vs. SOXX — Ранг доходности на риск
VLUE
SOXX
Сравнение VLUE c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLUE | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.03 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.63 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 4.44 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 16.46 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLUE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VLUE и SOXX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и SOXX
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и SOXX
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLUE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -70.21% | +30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -18.27% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -45.75% | +18.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -45.75% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -7.95% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -20.10% | +14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.92% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и SOXX
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 6.24%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLUE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 12.83% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 26.41% | -14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 40.12% | -20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 35.48% | -18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 32.98% | -13.36% |