PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTW с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTW с SOXQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FLTW is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLTW returned 20.89%/yr vs 34.23%/yr for SOXQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLTW и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 65.68%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 89.01%.

FLTW

1 день
0.59%
1 месяц
8.18%
С начала года
65.68%
6 месяцев
71.97%
1 год
102.75%
3 года*
39.63%
5 лет*
20.89%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
1.53%
1 месяц
10.83%
С начала года
89.01%
6 месяцев
90.35%
1 год
162.60%
3 года*
54.65%
5 лет*
34.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTW и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		65.68%32.00%16.68%30.05%-27.51%7.28%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		89.01%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between FLTW and SOXQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.70

The correlation between FLTW and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLTW и SOXQ

Секторы
FLTW
SOXQ

Технологии

78.7%
99.9%

Финансовые услуги

11.2%
0.1%

Промышленность

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Энергетика

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FLTW
78.7%
SOXQ
99.9%

Финансовые услуги

FLTW
11.2%
SOXQ
0.1%

Промышленность

FLTW
3.3%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

FLTW
2.5%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

FLTW
1.5%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

FLTW
1.4%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

FLTW
0.7%
SOXQ

-

Здравоохранение

FLTW
0.6%
SOXQ

-

Энергетика

FLTW
0.1%
SOXQ

-

Недвижимость

FLTW

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

FLTW

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

FLTW vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLTWSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
4.26

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
4.25

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.60

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

10.06

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.95

36.55

-8.60

FLTW vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 3.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLTW и SOXQ

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTWSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-46.01%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-15.59%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-39.36%

+12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-46.01%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-3.91%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-12.92%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.29%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и SOXQ

Текущая волатильность для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) составляет 15.27%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что FLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTWSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.27%

18.79%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.85%

30.67%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

36.79%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

36.89%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

36.87%

-14.84%

Сравнение комиссий FLTW и SOXQ

И FLTW, и SOXQ имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и SOXQ

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SOXQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.51%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.27%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLTW and SOXQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (18.79%) compared to FLTW (15.27%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 34.23% vs 20.89% for FLTW. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLTW has been the lower-risk option at 15.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 34.23% return vs 20.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTW and SOXQ have the same expense ratio: 0.19% per year.

FLTW has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.27% for SOXQ.

FLTW is categorized as Asia Pacific Equities, while SOXQ is Semiconductors. FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 3.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTW и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор