PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с XSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с XSD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LIT returned 14.53%/yr vs 30.26%/yr for XSD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIT charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XSD.

Доходность

Сравнение доходности LIT и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 27.00%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 88.46%. За последние 10 лет акции LIT уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 14.53% против 30.26% соответственно.

LIT

1 день
2.02%
1 месяц
-5.27%
С начала года
27.00%
6 месяцев
29.31%
1 год
124.44%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.01%
10 лет*
14.53%

XSD

1 день
1.37%
1 месяц
7.18%
С начала года
88.46%
6 месяцев
84.83%
1 год
156.03%
3 года*
40.43%
5 лет*
27.60%
10 лет*
30.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и XSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		27.00%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		88.46%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%

Correlation

The correlation between LIT and XSD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г.

0.59

The correlation between LIT and XSD shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LIT и XSD

Секторы
LIT
XSD

Сырьевые материалы

49.9%

-

Промышленность

25.0%

-

Технологии

16.0%
97.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LIT
49.9%
XSD

-

Промышленность

LIT
25.0%
XSD

-

Технологии

LIT
16.0%
XSD
97.7%

Потребительский циклический сектор

LIT
9.1%
XSD

-

Коммуникационные услуги

LIT

-

XSD

-

Потребительский защитный сектор

LIT

-

XSD

-

Энергетика

LIT

-

XSD
2.2%

Финансовые услуги

LIT

-

XSD

-

Здравоохранение

LIT

-

XSD

-

Недвижимость

LIT

-

XSD

-

Коммунальные услуги

LIT

-

XSD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

SPDR S&P Semiconductor ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL

Доходность на риск

LIT vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITXSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
3.80

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.94

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.53

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.36

7.99

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.27

26.64

+0.62

LIT vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSD равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIT и XSD

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, примерно равная максимальной просадке XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и XSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-64.56%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-18.61%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

-41.25%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-42.27%

-23.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

-42.27%

-23.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-6.77%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.59%

-13.73%

-19.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

5.57%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и XSD

Текущая волатильность для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) составляет 11.56%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что LIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

20.05%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

31.79%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.94%

39.14%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.04%

38.80%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.77%

35.26%

-4.49%

Сравнение комиссий LIT и XSD

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и XSD

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности XSD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.13%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

LIT and XSD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSD has higher volatility (20.05%) compared to LIT (11.56%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs XSD's -64.56%.

On 10-year performance, XSD leads with 30.26% vs 14.53% for LIT. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSD has performed better with a 30.26% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

LIT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.13% for XSD.

LIT is categorized as Commodity Producers Equities, while XSD is Semiconductors. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.35% for XSD.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и XSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор