PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXL с XSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXL с XSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - FTXL tracks the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index while XSD tracks the S&P Semiconductor Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXL returned 34.02%/yr vs 29.47%/yr for XSD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FTXL charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XSD.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 110.86%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 100.46%.

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—

XSD

1 день
-0.83%
1 месяц
24.29%
С начала года
100.46%
6 месяцев
90.40%
1 год
173.23%
3 года*
47.06%
5 лет*
29.47%
10 лет*
30.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXL и XSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		100.46%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%

Correlation

The correlation between FTXL and XSD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.93

The correlation between FTXL and XSD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXL и XSD

Секторы
FTXL
XSD

Технологии

99.5%
97.8%

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTXL
99.5%
XSD
97.8%

Промышленность

FTXL
0.5%
XSD

-

Сырьевые материалы

FTXL

-

XSD

-

Коммуникационные услуги

FTXL

-

XSD

-

Потребительский циклический сектор

FTXL

-

XSD

-

Потребительский защитный сектор

FTXL

-

XSD

-

Энергетика

FTXL

-

XSD
2.2%

Финансовые услуги

FTXL

-

XSD

-

Здравоохранение

FTXL

-

XSD

-

Недвижимость

FTXL

-

XSD

-

Коммунальные услуги

FTXL

-

XSD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

SPDR S&P Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO
Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с IGV

Доходность на риск

FTXL vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXLXSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.00
4.81

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
4.91

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.63

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.86

9.37

+5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.40

32.59

+22.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXL vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 6.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSD равному 4.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXLXSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00

4.81

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.44

+0.49

Просадки

Сравнение просадок FTXL и XSD

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и XSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXLXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-64.56%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-18.61%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.57%

-41.25%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-42.27%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-0.83%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-13.74%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

5.34%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и XSD

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеют волатильность 14.14% и 14.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXLXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.14%

14.72%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.04%

27.86%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.94%

36.27%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.03%

38.24%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.25%

34.95%

-0.70%

Сравнение комиссий FTXL и XSD

FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и XSD

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что сопоставимо с доходностью XSD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.13%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FTXL and XSD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSD has higher volatility (14.72%) compared to FTXL (14.14%). In terms of maximum drawdown, FTXL dropped -43.87% vs XSD's -64.56%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 29.47% for XSD. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 14.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 29.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

FTXL and XSD have nearly identical dividend yields, around 0.13%.

FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 0.35% for XSD.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 4.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXL и XSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор