PortfoliosLab logo
Сравнение FTXL с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXL и XSD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTXL и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
292.83%
292.83%
FTXL
XSD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXL:

-0.20

XSD:

-0.16

Коэф-т Сортино

FTXL:

0.01

XSD:

0.08

Коэф-т Омега

FTXL:

1.00

XSD:

1.01

Коэф-т Кальмара

FTXL:

-0.21

XSD:

-0.18

Коэф-т Мартина

FTXL:

-0.51

XSD:

-0.49

Индекс Язвы

FTXL:

17.27%

XSD:

15.00%

Дневная вол-ть

FTXL:

44.00%

XSD:

45.64%

Макс. просадка

FTXL:

-43.87%

XSD:

-64.56%

Текущая просадка

FTXL:

-29.77%

XSD:

-28.80%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность -14.06%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью -21.57%.


FTXL

С начала года

-14.06%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-11.82%

5 лет

15.90%

10 лет

N/A

XSD

С начала года

-21.57%

1 месяц

-10.24%

6 месяцев

-20.08%

1 год

-11.53%

5 лет

15.76%

10 лет

16.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXL и XSD

FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.


График комиссии FTXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXL: 0.60%
График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSD: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXL и XSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXL
Ранг риск-скорректированной доходности FTXL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXL c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXL, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXL: -0.20
XSD: -0.16
Коэффициент Сортино FTXL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXL: 0.01
XSD: 0.08
Коэффициент Омега FTXL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTXL: 1.00
XSD: 1.01
Коэффициент Кальмара FTXL, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXL: -0.21
XSD: -0.18
Коэффициент Мартина FTXL, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXL: -0.51
XSD: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSD равному -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.16
FTXL
XSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и XSD

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности XSD в 0.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.57%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.31%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и XSD

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.77%
-28.80%
FTXL
XSD

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и XSD

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) составляет 26.99%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 28.55%. Это указывает на то, что FTXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.99%
28.55%
FTXL
XSD