PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с LVHI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGPT returned 14.12%/yr vs 15.97%/yr for LVHI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IGPT charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 63.54%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 13.78%.

IGPT

1 день
0.39%
1 месяц
7.10%
С начала года
63.54%
6 месяцев
68.47%
1 год
111.55%
3 года*
39.41%
5 лет*
14.12%
10 лет*
21.76%

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		63.54%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between IGPT and LVHI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.37

The correlation between IGPT and LVHI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGPT и LVHI

Секторы
IGPT
LVHI

Технологии

77.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

13.8%
5.8%

Недвижимость

3.3%
1.8%

Промышленность

3.1%
13.4%

Здравоохранение

2.7%
7.4%

Финансовые услуги

0.1%
24.1%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Энергетика

-

16.6%

Коммунальные услуги

-

10.0%

Технологии

IGPT
77.0%
LVHI
0.1%

Коммуникационные услуги

IGPT
13.8%
LVHI
5.8%

Недвижимость

IGPT
3.3%
LVHI
1.8%

Промышленность

IGPT
3.1%
LVHI
13.4%

Здравоохранение

IGPT
2.7%
LVHI
7.4%

Финансовые услуги

IGPT
0.1%
LVHI
24.1%

Сырьевые материалы

IGPT

-

LVHI
6.8%

Потребительский циклический сектор

IGPT

-

LVHI
5.5%

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

LVHI
8.6%

Энергетика

IGPT

-

LVHI
16.6%

Коммунальные услуги

IGPT

-

LVHI
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

IGPT vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGPTLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
3.31

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
4.54

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.63

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

5.23

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.22

21.61

+2.60

IGPT vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGPT и LVHI

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-32.31%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-6.08%

-10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-11.99%

-17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-11.99%

-32.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

0.00%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-3.51%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

1.48%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и LVHI

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.48%

2.78%

+13.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

7.72%

+19.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.38%

9.60%

+21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.26%

11.08%

+17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

13.75%

+12.90%

Сравнение комиссий IGPT и LVHI

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и LVHI

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and LVHI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (16.48%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 14.12% for IGPT. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for IGPT.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.03% for IGPT.

IGPT is categorized as Technology Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for IGPT and 0.40% for LVHI.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор