PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с EWY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSI returned 34.59%/yr vs 16.84%/yr for EWY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSI charges 0.56%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности PSI и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 112.90%, что значительно выше, чем у EWY с доходностью 103.10%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 34.59% против 16.84% соответственно.

PSI

1 день
3.00%
1 месяц
9.80%
С начала года
112.90%
6 месяцев
110.54%
1 год
207.41%
3 года*
55.80%
5 лет*
32.57%
10 лет*
34.59%

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
3.64%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
203.95%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		112.90%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between PSI and EWY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.57

The correlation between PSI and EWY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSI и EWY

Секторы
PSI
EWY

Технологии

98.4%
57.4%

Промышленность

1.6%
14.5%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

9.7%

Здравоохранение

-

3.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

PSI
98.4%
EWY
57.4%

Промышленность

PSI
1.6%
EWY
14.5%

Сырьевые материалы

PSI

-

EWY
2.5%

Коммуникационные услуги

PSI

-

EWY
2.7%

Потребительский циклический сектор

PSI

-

EWY
6.3%

Потребительский защитный сектор

PSI

-

EWY
1.8%

Энергетика

PSI

-

EWY
0.7%

Финансовые услуги

PSI

-

EWY
9.7%

Здравоохранение

PSI

-

EWY
3.1%

Недвижимость

PSI

-

EWY

-

Коммунальные услуги

PSI

-

EWY
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

PSI vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSIEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.92
4.29

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
4.08

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.59

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.90

8.65

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.29

30.24

+15.05

PSI vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 4.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWY равному 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSI и EWY

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-74.14%

+11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-23.08%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-27.36%

-13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-48.55%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-49.73%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.88%

+8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-20.11%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

6.59%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и EWY

Текущая волатильность для Invesco Semiconductors ETF (PSI) составляет 18.89%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что PSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

25.64%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.67%

42.65%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

46.51%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

30.15%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.42%

28.06%

+7.36%

Сравнение комиссий PSI и EWY

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и EWY

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности EWY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.04%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

PSI and EWY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.64%) compared to PSI (18.89%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs EWY's -74.14%.

On 10-year performance, PSI leads with 34.59% vs 16.84% for EWY. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PSI has been the lower-risk option at 18.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 34.59% return vs 16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

EWY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.04% for PSI.

PSI is categorized as Semiconductors, while EWY is Asia Pacific Equities. PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.59% for EWY.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 4.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор