Сравнение UFOX с LIT
UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFOX returned 21.65%/yr vs 4.01%/yr for LIT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for LIT.
Доходность
Сравнение доходности UFOX и LIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFOX показывает доходность 48.96%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью 27.00%.
UFOX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 48.96%
- 6 месяцев
- 46.16%
- 1 год
- 96.14%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 21.65%
- 10 лет*
- —
LIT
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 27.00%
- 6 месяцев
- 29.31%
- 1 год
- 124.44%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам UFOX и LIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 48.96% | 34.83% | 34.11% | 21.83% | -27.26% | 25.68% | 29.78% | 5.58% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 27.00% | 60.05% | -19.19% | -12.18% | -29.91% | 36.74% | 127.88% | -5.23% |
Correlation
The correlation between UFOX and LIT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between UFOX and LIT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов UFOX и LIT
Секторы
UFOX
LIT
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
UFOX
LIT
Промышленность
UFOX
LIT
Коммуникационные услуги
UFOX
LIT
-
Недвижимость
UFOX
LIT
-
Сырьевые материалы
UFOX
-
LIT
Потребительский циклический сектор
UFOX
-
LIT
Потребительский защитный сектор
UFOX
-
LIT
-
Энергетика
UFOX
-
LIT
-
Финансовые услуги
UFOX
-
LIT
-
Здравоохранение
UFOX
-
LIT
-
Коммунальные услуги
UFOX
-
LIT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFOX vs. LIT — Ранг доходности на риск
UFOX
LIT
Сравнение UFOX c LIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFOX | LIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.52 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | 7.36 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.71 | 27.27 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFOX и LIT
Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и LIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFOX | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -65.91% | +32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -16.46% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.14% | -53.01% | +24.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | -65.91% | +32.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -11.21% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -33.59% | +24.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.45% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFOX и LIT
Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что UFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFOX | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 11.56% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 23.80% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.78% | 33.94% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 32.04% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 30.77% | -5.29% |
Сравнение комиссий UFOX и LIT
UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFOX и LIT
Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности LIT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.38% | 0.49% | 0.93% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 0.39% | 0.56% | 0.79% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UFOX and LIT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFOX has higher volatility (13.40%) compared to LIT (11.56%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs LIT's -65.91%.
On 5-year performance, UFOX leads with 21.65% vs 4.01% for LIT. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 21.65% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.
UFOX and LIT have nearly identical dividend yields, around 0.39%.
UFOX is categorized as Technology Equities, while LIT is Commodity Producers Equities. UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.75% for LIT.
LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFOX и LIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор