PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с XSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с XSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - PSI tracks the Dynamic Semiconductors Intellidex Index while XSD tracks the S&P Semiconductor Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSI returned 34.28%/yr vs 31.10%/yr for XSD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PSI charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for XSD.

Доходность

Сравнение доходности PSI и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 107.72%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 102.14%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции XSD по среднегодовой доходности: 34.28% против 31.10% соответственно.

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%

XSD

1 день
1.51%
1 месяц
30.91%
С начала года
102.14%
6 месяцев
92.84%
1 год
180.25%
3 года*
46.41%
5 лет*
29.69%
10 лет*
31.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и XSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		102.14%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%

Correlation

The correlation between PSI and XSD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.93

The correlation between PSI and XSD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSI и XSD

Секторы
PSI
XSD

Технологии

97.6%
97.8%

Промышленность

2.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSI
97.6%
XSD
97.8%

Промышленность

PSI
2.4%
XSD

-

Сырьевые материалы

PSI

-

XSD

-

Коммуникационные услуги

PSI

-

XSD

-

Потребительский циклический сектор

PSI

-

XSD

-

Потребительский защитный сектор

PSI

-

XSD

-

Энергетика

PSI

-

XSD
2.2%

Финансовые услуги

PSI

-

XSD

-

Здравоохранение

PSI

-

XSD

-

Недвижимость

PSI

-

XSD

-

Коммунальные услуги

PSI

-

XSD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

SPDR S&P Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQPSI с VOO
Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с QQQXSD с FTXLXSD с IGV

Доходность на риск

PSI vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIXSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.58
5.00

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
5.03

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.65

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.59

9.75

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.28

33.91

+15.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 5.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSD равному 5.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIXSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58

5.00

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.89

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PSI и XSD

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, примерно равная максимальной просадке XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и XSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-64.56%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-18.61%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-41.25%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-42.27%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-42.27%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-13.74%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

5.34%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и XSD

Текущая волатильность для Invesco Semiconductors ETF (PSI) составляет 13.60%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что PSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

14.94%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.09%

27.89%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.75%

36.39%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.85%

38.25%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

34.96%

+0.13%

Сравнение комиссий PSI и XSD

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и XSD

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XSD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.12%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PSI and XSD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSD has higher volatility (14.94%) compared to PSI (13.60%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs XSD's -64.56%.

On 10-year performance, PSI leads with 34.28% vs 31.10% for XSD. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PSI has been the lower-risk option at 13.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 34.28% return vs 31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

XSD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.05% for PSI.

PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.35% for XSD.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 5.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и XSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор