PortfoliosLab logo
Сравнение PSI с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSI и XSD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PSI и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
683.38%
712.70%
PSI
XSD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSI:

-0.22

XSD:

-0.16

Коэф-т Сортино

PSI:

-0.01

XSD:

0.08

Коэф-т Омега

PSI:

1.00

XSD:

1.01

Коэф-т Кальмара

PSI:

-0.25

XSD:

-0.18

Коэф-т Мартина

PSI:

-0.62

XSD:

-0.49

Индекс Язвы

PSI:

16.39%

XSD:

15.00%

Дневная вол-ть

PSI:

46.12%

XSD:

45.64%

Макс. просадка

PSI:

-62.96%

XSD:

-64.56%

Текущая просадка

PSI:

-29.94%

XSD:

-28.80%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность -19.35%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью -21.57%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции XSD по среднегодовой доходности: 18.60% против 17.01% соответственно.


PSI

С начала года

-19.35%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-18.10%

1 год

-14.29%

5 лет

17.85%

10 лет

18.60%

XSD

С начала года

-21.57%

1 месяц

-7.99%

6 месяцев

-20.08%

1 год

-13.13%

5 лет

15.26%

10 лет

17.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSI и XSD

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.


График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSI: 0.56%
График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSD: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSI и XSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSI c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSI: -0.22
XSD: -0.16
Коэффициент Сортино PSI, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSI: -0.01
XSD: 0.08
Коэффициент Омега PSI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSI: 1.00
XSD: 1.01
Коэффициент Кальмара PSI, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSI: -0.25
XSD: -0.18
Коэффициент Мартина PSI, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSI: -0.62
XSD: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.16
PSI
XSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и XSD

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности XSD в 0.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.19%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.31%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок PSI и XSD

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, примерно равная максимальной просадке XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.94%
-28.80%
PSI
XSD

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и XSD

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) составляет 26.89%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 28.55%. Это указывает на то, что PSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.89%
28.55%
PSI
XSD