Сравнение PSI с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
PSI и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSI или XSD.
Основные характеристики
| PSI | XSD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.95% | -1.82% |
| Дох-ть за 1 год | 44.90% | 21.12% |
| Дох-ть за 3 года | 8.93% | 5.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.06% | 21.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.09% | 21.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 0.70 |
| Дневная вол-ть | 28.52% | 30.48% |
| Макс. просадка | -62.96% | -64.56% |
| Current Drawdown | -8.22% | -10.58% |
Корреляция
Корреляция между PSI и XSD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSI и XSD
С начала года, PSI показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции XSD по среднегодовой доходности: 25.09% против 21.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и XSD
PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSI c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и XSD
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что сопоставимо с доходностью XSD в 0.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.26% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% | 0.57% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.26% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и XSD
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, примерно равная максимальной просадке XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и XSD
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) составляет 9.21%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что PSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.