PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSI с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSIXSD
Дох-ть с нач. г.18.83%12.09%
Дох-ть за 1 год45.97%42.47%
Дох-ть за 3 года5.96%2.02%
Дох-ть за 5 лет23.24%20.85%
Дох-ть за 10 лет23.20%22.07%
Коэф-т Шарпа1.271.16
Коэф-т Сортино1.751.66
Коэф-т Омега1.231.21
Коэф-т Кальмара1.711.40
Коэф-т Мартина4.524.21
Индекс Язвы9.99%9.46%
Дневная вол-ть35.55%34.40%
Макс. просадка-62.96%-64.56%
Текущая просадка-11.90%-8.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PSI и XSD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSI и XSD

С начала года, PSI показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 12.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSI имеют среднегодовую доходность 23.20%, а акции XSD немного отстают с 22.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.83%
9.74%
PSI
XSD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSI и XSD

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.


PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSI c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSI, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSI, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSI, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.52
XSD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSD, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSD, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.21

Сравнение коэффициента Шарпа PSI и XSD

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSD равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
1.16
PSI
XSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и XSD

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности XSD в 0.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.18%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%0.57%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.23%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%0.52%

Просадки

Сравнение просадок PSI и XSD

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, примерно равная максимальной просадке XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.90%
-8.12%
PSI
XSD

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и XSD

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеют волатильность 10.15% и 9.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.15%
9.88%
PSI
XSD