PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с LIT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXQ returned 34.23%/yr vs 4.01%/yr for LIT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for LIT.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 89.01%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью 27.00%.

SOXQ

1 день
1.53%
1 месяц
10.83%
С начала года
89.01%
6 месяцев
90.35%
1 год
162.60%
3 года*
54.65%
5 лет*
34.23%
10 лет*
—

LIT

1 день
2.02%
1 месяц
-5.27%
С начала года
27.00%
6 месяцев
29.31%
1 год
124.44%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.01%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и LIT

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		89.01%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		27.00%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%22.60%

Correlation

The correlation between SOXQ and LIT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.53

The correlation between SOXQ and LIT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXQ и LIT

Секторы
SOXQ
LIT

Технологии

99.9%
16.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

49.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

25.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXQ
99.9%
LIT
16.0%

Финансовые услуги

SOXQ
0.1%
LIT

-

Сырьевые материалы

SOXQ

-

LIT
49.9%

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

LIT

-

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

LIT
9.1%

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

LIT

-

Энергетика

SOXQ

-

LIT

-

Здравоохранение

SOXQ

-

LIT

-

Промышленность

SOXQ

-

LIT
25.0%

Недвижимость

SOXQ

-

LIT

-

Коммунальные услуги

SOXQ

-

LIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с VGT
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Доходность на риск

SOXQ vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXQLITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.26
3.57

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.94

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.52

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.06

7.36

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.55

27.27

+9.28

SOXQ vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 4.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIT равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и LIT

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-65.91%

+19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-16.46%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-53.01%

+13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

-65.91%

+19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-11.21%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-33.59%

+20.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.45%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и LIT

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.79%

11.56%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.67%

23.80%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.79%

33.94%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.89%

32.04%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.87%

30.77%

+6.10%

Сравнение комиссий SOXQ и LIT

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и LIT

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности LIT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.27%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and LIT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (18.79%) compared to LIT (11.56%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs LIT's -65.91%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 34.23% vs 4.01% for LIT. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 34.23% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

LIT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.27% for SOXQ.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while LIT is Commodity Producers Equities. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.75% for LIT.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор