PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLTW с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTW с FLKR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - FLTW is a Taiwan Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index, while FLKR is a South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLTW returned 19.78%/yr vs 15.50%/yr for FLKR. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLTW charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности FLTW и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 61.27%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 74.91%.

FLTW

1 день
-0.51%
1 месяц
-5.79%
6 месяцев
48.98%
С начала года
61.27%
1 год
86.10%
3 года*
40.02%
5 лет*
19.78%
10 лет*
—
Всё время*
19.13%

FLKR

1 день
-0.75%
1 месяц
-10.53%
6 месяцев
42.86%
С начала года
74.91%
1 год
135.83%
3 года*
41.28%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
Всё время*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF
$58.81M$52.63M$54.36M

FLTW

Franklin FTSE Taiwan ETF
$41.44M$61.59M$69.78M

Сравнение доходности по годам FLTW и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		61.27%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.28%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		74.91%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%

Correlation

The correlation between FLTW and FLKR is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.70

The correlation between FLTW and FLKR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLTW и FLKR

Секторы
FLTW
FLKR

Технологии

77.2%
50.8%

Финансовые услуги

12.5%
12.3%

Промышленность

3.0%
17.1%

Сырьевые материалы

2.9%
2.9%

Потребительский циклический сектор

1.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

0.7%
2.2%

Здравоохранение

0.7%
3.6%

Энергетика

0.1%
0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

FLTW
77.2%
FLKR
50.8%

Финансовые услуги

FLTW
12.5%
FLKR
12.3%

Промышленность

FLTW
3.0%
FLKR
17.1%

Сырьевые материалы

FLTW
2.9%
FLKR
2.9%

Потребительский циклический сектор

FLTW
1.6%
FLKR
7.1%

Коммуникационные услуги

FLTW
1.3%
FLKR
2.5%

Потребительский защитный сектор

FLTW
0.7%
FLKR
2.2%

Здравоохранение

FLTW
0.7%
FLKR
3.6%

Энергетика

FLTW
0.1%
FLKR
0.7%

Недвижимость

FLTW

-

FLKR

-

Коммунальные услуги

FLTW

-

FLKR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с EMMFFLTW с FLGRFLTW с SCHDFLTW с TWNFLTW с VXUS
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE

Доходность на риск

FLTW vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLTW c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLTWFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.55

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.80

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

4.00

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

13.70

+2.58

FLTW vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKR равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLTW и FLKR

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTWFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-50.06%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

-34.17%

+12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-34.17%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-47.45%

+9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-22.41%

+12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-21.96%

+13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

9.95%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и FLKR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) составляет 13.33%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что FLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTWFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.33%

21.27%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.90%

50.66%

-21.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.27%

53.67%

-21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

32.31%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

29.86%

-7.22%

Сравнение комиссий FLTW и FLKR

FLTW берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и FLKR

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FLKR в 2.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.64%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.67%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLTW and FLKR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (21.27%) compared to FLTW (13.33%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, FLTW leads with 19.78% vs 15.50% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLTW has been the lower-risk option at 13.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 19.78% return vs 15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLTW.

FLKR has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.67% for FLTW.

FLTW is categorized as Taiwan Equities, while FLKR is South Korea Equities. FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.19% for FLTW and 0.09% for FLKR.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTW и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор