PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWY с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с SOXX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWY returned 13.83%/yr vs 32.54%/yr for SOXX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EWY charges 0.59%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности EWY и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWY показывает доходность 73.98%, а SOXX немного выше – 76.42%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 13.83% против 32.54% соответственно.

EWY

1 день
-1.17%
1 месяц
-10.91%
6 месяцев
40.65%
С начала года
73.98%
1 год
137.26%
3 года*
40.99%
5 лет*
15.75%
10 лет*
13.83%
Всё время*
9.94%

SOXX

1 день
-2.12%
1 месяц
-8.74%
6 месяцев
60.81%
С начала года
76.42%
1 год
123.34%
3 года*
46.84%
5 лет*
28.89%
10 лет*
32.54%
Всё время*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWY

iShares MSCI South Korea ETF
$4.54B$4.39B$4.17B

SOXX

iShares Semiconductor ETF
$6.41B$5.67B$5.91B

Сравнение доходности по годам EWY и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		73.98%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.42%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between EWY and SOXX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.57

The correlation between EWY and SOXX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWY и SOXX

Секторы
EWY
SOXX

Технологии

54.1%
100.0%

Промышленность

15.7%

-

Финансовые услуги

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Энергетика

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

EWY
54.1%
SOXX
100.0%

Промышленность

EWY
15.7%
SOXX

-

Финансовые услуги

EWY
11.4%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

EWY
5.9%
SOXX

-

Здравоохранение

EWY
3.6%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
SOXX

-

Сырьевые материалы

EWY
2.2%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

EWY
2.2%
SOXX

-

Энергетика

EWY
1.0%
SOXX

-

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
SOXX

-

Недвижимость

EWY

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с EWTEWY с QQQEWY с EWH
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

EWY vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWY c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.77

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.02

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

4.28

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

17.18

-3.27

EWY vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и SOXX

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-70.21%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-29.01%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.21%

-41.36%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.49%

-45.75%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-45.75%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.84%

-18.98%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-19.92%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

7.21%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и SOXX

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 22.13% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 17.65%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.13%

17.65%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.21%

39.14%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.55%

44.84%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.93%

38.38%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.46%

34.61%

-5.15%

Сравнение комиссий EWY и SOXX

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и SOXX

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.20%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

EWY and SOXX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (22.13%) compared to SOXX (17.65%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 32.54% vs 13.83% for EWY. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 17.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 32.54% return vs 13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

EWY has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.28% for SOXX.

EWY is categorized as South Korea Equities, while SOXX is Semiconductors. EWY tracks MSCI Korea Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор