PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWY с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с SOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWY returned 13.72%/yr vs 33.24%/yr for SOXX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWY charges 0.59%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности EWY и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 68.03%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 13.72% против 33.24% соответственно.

EWY

1 день
-4.82%
1 месяц
-20.66%
6 месяцев
47.10%
С начала года
68.03%
1 год
128.56%
3 года*
37.48%
5 лет*
14.87%
10 лет*
13.72%

SOXX

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
57.49%
С начала года
76.35%
1 год
117.02%
3 года*
45.18%
5 лет*
31.15%
10 лет*
33.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		68.03%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between EWY and SOXX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.57

The correlation between EWY and SOXX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWY и SOXX

Секторы
EWY
SOXX

Технологии

60.9%
100.0%

Промышленность

14.5%

-

Финансовые услуги

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Энергетика

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

EWY
60.9%
SOXX
100.0%

Промышленность

EWY
14.5%
SOXX

-

Финансовые услуги

EWY
8.9%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

EWY
4.8%
SOXX

-

Здравоохранение

EWY
3.1%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

EWY
2.2%
SOXX

-

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

EWY
1.8%
SOXX

-

Энергетика

EWY
0.6%
SOXX

-

Коммунальные услуги

EWY
0.3%
SOXX

-

Недвижимость

EWY

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с EWTEWY с QQQEWY с EWH
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

EWY vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.78

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.00

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

6.19

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

22.06

-5.53

EWY vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и SOXX

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-70.21%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.47%

-19.01%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-41.36%

+14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.15%

-45.75%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-45.75%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.47%

-19.01%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.09%

-19.92%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

5.32%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и SOXX

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 22.95% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 20.64%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.95%

20.64%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.51%

36.86%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.62%

42.42%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.93%

37.83%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

34.30%

-5.41%

Сравнение комиссий EWY и SOXX

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и SOXX

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.25%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

EWY and SOXX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (22.95%) compared to SOXX (20.64%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 33.24% vs 13.72% for EWY. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 20.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 33.24% return vs 13.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

EWY has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.28% for SOXX.

EWY is categorized as South Korea Equities, while SOXX is Semiconductors. EWY tracks MSCI Korea Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор