Сравнение EWY с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EWY и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWY и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWY и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.34% против 28.39% соответственно.
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и SOXX
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EWY vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EWY
SOXX
Сравнение EWY c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 2.03 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 2.63 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.38 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 4.44 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.11 | 16.46 | +7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 2.03 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EWY и SOXX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и SOXX
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и SOXX
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -70.21% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -18.27% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -45.75% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -45.75% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -7.95% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -20.10% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 4.92% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и SOXX
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 12.83% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 26.41% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 40.12% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 35.48% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 32.98% | -6.78% |