PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKR с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с FLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds from Franklin Templeton - FLKR tracks the FTSE South Korea RIC Capped Index while FLTW tracks the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLKR returned 18.41%/yr vs 21.59%/yr for FLTW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for FLTW.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 104.96%, что значительно выше, чем у FLTW с доходностью 71.40%.

FLKR

1 день
-4.41%
1 месяц
16.33%
С начала года
104.96%
6 месяцев
121.64%
1 год
213.10%
3 года*
48.97%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
16.51%
С начала года
71.40%
6 месяцев
77.35%
1 год
117.33%
3 года*
42.83%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и FLTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		104.96%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%2.84%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		71.40%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%

Correlation

The correlation between FLKR and FLTW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.70

The correlation between FLKR and FLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLKR и FLTW

Секторы
FLKR
FLTW

Технологии

64.3%
75.6%

Промышленность

12.8%
4.0%

Финансовые услуги

7.6%
12.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%
1.7%

Сырьевые материалы

2.6%
2.9%

Здравоохранение

2.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
0.9%

Энергетика

0.4%
0.1%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

FLKR
64.3%
FLTW
75.6%

Промышленность

FLKR
12.8%
FLTW
4.0%

Финансовые услуги

FLKR
7.6%
FLTW
12.6%

Потребительский циклический сектор

FLKR
6.0%
FLTW
1.7%

Сырьевые материалы

FLKR
2.6%
FLTW
2.9%

Здравоохранение

FLKR
2.5%
FLTW
0.6%

Коммуникационные услуги

FLKR
1.6%
FLTW
1.6%

Потребительский защитный сектор

FLKR
1.5%
FLTW
0.9%

Энергетика

FLKR
0.4%
FLTW
0.1%

Коммунальные услуги

FLKR
0.3%
FLTW

-

Недвижимость

FLKR

-

FLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с IQQK.DE
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA

Доходность на риск

FLKR vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKRFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.18
4.54

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
5.05

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.70

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.32

10.85

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.49

34.18

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKR vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 5.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTW равному 4.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKRFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18

4.54

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.97

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.95

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FLKR и FLTW

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-38.00%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-10.87%

-12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-26.45%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

-38.00%

-11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-1.18%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-8.43%

-13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

3.45%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и FLTW

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 20.38% по сравнению с Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.38%

11.76%

+8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.87%

21.34%

+15.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.48%

26.03%

+15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

22.44%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

21.77%

+5.83%

Сравнение комиссий FLKR и FLTW

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLTW в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и FLTW

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FLTW в 1.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.89%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and FLTW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (20.38%) compared to FLTW (11.76%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs FLTW's -38.00%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.59% vs 18.41% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLTW has been the lower-risk option at 11.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.59% return vs 18.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLTW.

FLKR has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.46% for FLTW.

FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.19% for FLTW.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 4.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор