PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935X7811

CUSIP

73935X781

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

23 июн. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dynamic Semiconductors Intellidex Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PSI составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PSI с SMH PSI с SOXX PSI с XSD PSI с VOO PSI с QQQ PSI с VGT PSI с FSELX PSI с SSG PSI с VONG PSI с FTXL
Популярные сравнения:
PSI с SMH PSI с SOXX PSI с XSD PSI с VOO PSI с QQQ PSI с VGT PSI с FSELX PSI с SSG PSI с VONG PSI с FTXL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Dynamic Semiconductors ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,184.25%
407.21%
PSI (Invesco Dynamic Semiconductors ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Dynamic Semiconductors ETF показал доход в 18.57% с начала года и 32.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Dynamic Semiconductors ETF составила 22.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.62%.


PSI

С начала года

18.57%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-1.85%

1 год

32.96%

5 лет (среднегодовая)

23.60%

10 лет (среднегодовая)

22.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.27%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

11.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.89%10.72%3.88%-4.57%9.23%6.87%-8.53%0.35%-0.21%-5.58%4.62%18.57%
202314.77%2.26%5.37%-9.97%12.85%9.12%5.69%-2.97%-8.42%-11.12%14.98%13.29%49.06%
2022-14.61%-0.71%-0.32%-15.68%6.53%-16.09%16.05%-10.01%-11.53%4.12%18.10%-9.40%-34.43%
20214.03%8.70%1.50%0.57%2.58%3.40%-0.41%2.17%-2.30%6.51%9.87%2.88%46.55%
2020-1.06%-5.64%-13.24%17.15%8.26%6.18%10.89%-0.59%-3.83%3.68%21.54%7.57%56.75%
201911.62%7.28%-0.02%9.49%-17.12%13.19%7.62%-3.34%2.47%5.92%1.79%7.91%52.49%
20185.96%-0.17%-1.01%-7.27%12.75%-5.34%4.56%3.13%-5.32%-11.99%4.08%-8.75%-11.55%
20174.68%4.21%6.10%1.75%6.52%-7.71%7.55%1.54%8.46%9.49%-5.25%-1.47%40.16%
2016-5.98%-1.09%10.06%-5.38%9.70%-1.07%12.49%6.62%3.44%-1.95%10.17%2.34%44.11%
2015-2.08%8.26%0.04%-2.62%10.12%-7.44%-5.93%-4.52%-2.00%7.34%5.24%-5.16%-0.74%
2014-2.98%9.78%3.18%-1.20%4.59%5.52%-5.14%9.77%-1.89%0.34%6.54%4.94%37.33%
20134.43%1.13%2.90%-2.95%6.58%-1.41%6.49%-4.67%7.54%2.95%1.68%4.19%31.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PSI среди ETFs на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.032.77
Коэффициент Сортино PSI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.483.66
Коэффициент Омега PSI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.51
Коэффициент Кальмара PSI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.403.99
Коэффициент Мартина PSI, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.4117.73
PSI
^GSPC

Invesco Dynamic Semiconductors ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.03
2.77
PSI (Invesco Dynamic Semiconductors ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Dynamic Semiconductors ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.11$0.20$0.20$0.07$0.07$0.12$0.12$0.04$0.08$0.01$0.15$0.04

Дивидендный доход

0.18%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%0.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dynamic Semiconductors ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.06
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.20
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.20
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.07
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.07
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.04
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.11$0.15
2013$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.10%
0
PSI (Invesco Dynamic Semiconductors ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Dynamic Semiconductors ETF показал максимальную просадку в 62.96%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1315 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Dynamic Semiconductors ETF составляет 12.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.96%5 мая 2006 г.64320 нояб. 2008 г.13154 мар. 2014 г.1958
-44.85%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.31924 янв. 2024 г.516
-36.59%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-27.98%7 июн. 2018 г.13924 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.216
-26.36%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Dynamic Semiconductors ETF составляет 8.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.92%
2.22%
PSI (Invesco Dynamic Semiconductors ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab