PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

PSI — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Dynamic Semiconductors Intellidex Index. PSI запущен 23 июн. 2005 г. и имеет комиссию в 0.56%.

Информация о ETF

ISIN

US73935X7811

CUSIP

73935X781

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

23 июн. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dynamic Semiconductors Intellidex Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PSI составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PSI с SMH PSI с SOXX PSI с QQQ PSI с SSG PSI с VOO PSI с XSD PSI с FTXL PSI с XLE PSI с FSELX PSI с VGT
Популярные сравнения:
PSI с SMH PSI с SOXX PSI с QQQ PSI с SSG PSI с VOO PSI с XSD PSI с FTXL PSI с XLE PSI с FSELX PSI с VGT

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) показал доход в -6.69% с начала года и -7.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSI составила 19.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.

PSI

С начала года

-6.69%

1 месяц

22.96%

6 месяцев

-2.43%

1 год

-7.42%

5 лет

21.09%

10 лет

19.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.25%-8.96%-12.96%-2.38%16.84%-6.69%
2024-0.89%10.72%3.88%-4.57%9.23%6.87%-8.53%0.35%-0.21%-5.58%4.62%1.99%17.17%
202314.77%2.26%5.37%-9.97%12.85%9.12%5.69%-2.97%-8.42%-11.12%14.98%13.29%49.06%
2022-14.61%-0.71%-0.32%-15.68%6.53%-16.09%16.05%-10.01%-11.53%4.12%18.10%-9.40%-34.43%
20214.03%8.70%1.50%0.57%2.58%3.40%-0.41%2.17%-2.30%6.51%9.87%2.88%46.55%
2020-1.06%-5.64%-13.24%17.15%8.26%6.18%10.89%-0.59%-3.83%3.68%21.54%7.57%56.75%
201911.62%7.28%-0.02%9.49%-17.12%13.19%7.62%-3.34%2.47%5.92%1.79%7.91%52.49%
20185.96%-0.17%-1.01%-7.27%12.75%-5.34%4.56%3.13%-5.32%-11.99%4.08%-8.75%-11.55%
20174.68%4.21%6.10%1.75%6.52%-7.71%7.55%1.54%8.47%9.49%-5.25%-1.47%40.16%
2016-5.99%-1.10%10.06%-5.38%9.70%-1.07%12.49%6.62%3.44%-1.95%10.17%2.34%44.11%
2015-2.08%8.26%0.04%-2.62%10.12%-7.44%-5.93%-4.52%-2.00%7.34%5.24%-5.16%-0.74%
2014-2.98%9.78%3.18%-1.20%4.59%5.52%-5.14%9.77%-1.89%0.34%6.54%4.94%37.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSI составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Dynamic Semiconductors ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.16
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Dynamic Semiconductors ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.09$0.08$0.20$0.20$0.07$0.07$0.12$0.12$0.04$0.08$0.01$0.15

Дивидендный доход

0.16%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dynamic Semiconductors ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.08
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.20
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.20
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.07
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.07
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.04
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01
2014$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.11$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Dynamic Semiconductors ETF показал максимальную просадку в 62.96%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1315 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Dynamic Semiconductors ETF составляет 18.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.96%5 мая 2006 г.64320 нояб. 2008 г.13154 мар. 2014 г.1958
-44.85%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.31924 янв. 2024 г.516
-41.07%17 июл. 2024 г.1838 апр. 2025 г.———
-36.59%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-27.98%7 июн. 2018 г.13924 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.216

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...