PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с XSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с XSD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGPT returned 21.76%/yr vs 30.26%/yr for XSD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGPT charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XSD.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 63.54%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 88.46%. За последние 10 лет акции IGPT уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 21.76% против 30.26% соответственно.

IGPT

1 день
0.39%
1 месяц
7.10%
С начала года
63.54%
6 месяцев
68.47%
1 год
111.55%
3 года*
39.41%
5 лет*
14.12%
10 лет*
21.76%

XSD

1 день
1.37%
1 месяц
7.18%
С начала года
88.46%
6 месяцев
84.83%
1 год
156.03%
3 года*
40.43%
5 лет*
27.60%
10 лет*
30.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и XSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		63.54%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		88.46%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%

Correlation

The correlation between IGPT and XSD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.75

The correlation between IGPT and XSD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGPT и XSD

Секторы
IGPT
XSD

Технологии

77.0%
97.7%

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Недвижимость

3.3%

-

Промышленность

3.1%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGPT
77.0%
XSD
97.7%

Коммуникационные услуги

IGPT
13.8%
XSD

-

Недвижимость

IGPT
3.3%
XSD

-

Промышленность

IGPT
3.1%
XSD

-

Здравоохранение

IGPT
2.7%
XSD

-

Финансовые услуги

IGPT
0.1%
XSD

-

Сырьевые материалы

IGPT

-

XSD

-

Потребительский циклический сектор

IGPT

-

XSD

-

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

XSD

-

Энергетика

IGPT

-

XSD
2.2%

Коммунальные услуги

IGPT

-

XSD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

SPDR S&P Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX
Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL

Доходность на риск

IGPT vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGPTXSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
3.80

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.94

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.53

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

7.99

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.22

26.64

-2.42

IGPT vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSD равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGPT и XSD

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и XSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-64.56%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-18.61%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-41.25%

+11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-42.27%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-42.27%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-6.77%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-13.73%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

5.57%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и XSD

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 16.48%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.48%

20.05%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

31.79%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.38%

39.14%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.26%

38.80%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

35.26%

-8.61%

Сравнение комиссий IGPT и XSD

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и XSD

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности XSD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.13%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and XSD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSD has higher volatility (20.05%) compared to IGPT (16.48%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs XSD's -64.56%.

On 10-year performance, XSD leads with 30.26% vs 21.76% for IGPT. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGPT has been the lower-risk option at 16.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSD has performed better with a 30.26% return vs 21.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for IGPT.

XSD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.03% for IGPT.

IGPT is categorized as Technology Equities, while XSD is Semiconductors. IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.60% for IGPT and 0.35% for XSD.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 3.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и XSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор