Сравнение SOXX с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
SOXX и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXX или XSD.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и XSD
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции XSD по среднегодовой доходности: 23.12% против 20.61% соответственно.
SOXX
10.51%
-7.10%
-7.12%
24.59%
22.96%
23.12%
XSD
0.33%
-7.04%
-5.52%
15.14%
18.08%
20.61%
Основные характеристики
| SOXX | XSD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.42 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 0.80 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 2.48 | 1.49 |
| Индекс Язвы | 9.94% | 9.67% |
| Дневная вол-ть | 34.29% | 34.02% |
| Макс. просадка | -70.21% | -64.56% |
| Текущая просадка | -20.25% | -17.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и XSD
SOXX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между SOXX и XSD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXX c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и XSD
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности XSD в 0.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.26% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и XSD
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и XSD
Текущая волатильность для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) составляет 8.72%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.