Сравнение SOXX с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
SOXX и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXX или XSD.
Основные характеристики
| SOXX | XSD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.72% | -1.82% |
| Дох-ть за 1 год | 61.53% | 21.12% |
| Дох-ть за 3 года | 16.14% | 5.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.87% | 21.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.93% | 21.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 0.70 |
| Дневная вол-ть | 28.29% | 30.48% |
| Макс. просадка | -69.65% | -64.56% |
| Current Drawdown | -10.57% | -10.58% |
Корреляция
Корреляция между SOXX и XSD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и XSD
С начала года, SOXX показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции XSD по среднегодовой доходности: 27.93% против 21.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и XSD
SOXX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXX c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и XSD
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности XSD в 0.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.73% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.26% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и XSD
Максимальная просадка SOXX за все время составила -69.65%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и XSD
Текущая волатильность для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) составляет 9.04%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.