PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с LIT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index, while LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 15.38%/yr vs 14.53%/yr for LIT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for LIT.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 45.72%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью 27.00%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции LIT по среднегодовой доходности: 15.38% против 14.53% соответственно.

VLUE

1 день
0.40%
1 месяц
7.72%
С начала года
45.72%
6 месяцев
46.53%
1 год
85.32%
3 года*
31.47%
5 лет*
16.01%
10 лет*
15.38%

LIT

1 день
2.02%
1 месяц
-5.27%
С начала года
27.00%
6 месяцев
29.31%
1 год
124.44%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.01%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и LIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.72%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		27.00%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%

Correlation

The correlation between VLUE and LIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.57

The correlation between VLUE and LIT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLUE и LIT

Секторы
VLUE
LIT

Технологии

40.0%
16.0%

Финансовые услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.1%

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Промышленность

8.2%
25.0%

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.4%
49.9%

Технологии

VLUE
40.0%
LIT
16.0%

Финансовые услуги

VLUE
10.5%
LIT

-

Потребительский циклический сектор

VLUE
10.4%
LIT
9.1%

Коммуникационные услуги

VLUE
9.5%
LIT

-

Промышленность

VLUE
8.2%
LIT
25.0%

Здравоохранение

VLUE
8.0%
LIT

-

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.4%
LIT

-

Энергетика

VLUE
3.6%
LIT

-

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
LIT

-

Недвижимость

VLUE
1.8%
LIT

-

Сырьевые материалы

VLUE
1.4%
LIT
49.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Доходность на риск

VLUE vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUELITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.55
3.57

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.75
3.94

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.52

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.25

7.36

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.16

27.27

+11.90

VLUE vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 4.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIT равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLUE и LIT

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUELITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-65.91%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-16.46%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-53.01%

+35.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-65.91%

+38.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-65.91%

+26.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-11.21%

+8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-33.59%

+27.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.45%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и LIT

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 8.83%, в то время как у Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUELITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

11.56%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

23.80%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

33.94%

-15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

32.04%

-14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

30.77%

-10.86%

Сравнение комиссий VLUE и LIT

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и LIT

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности LIT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.43%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and LIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (11.56%) compared to VLUE (8.83%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs LIT's -65.91%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.38% vs 14.53% for LIT. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VLUE has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.38% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

VLUE has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.38% for LIT.

VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while LIT is Commodity Producers Equities. VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.75% for LIT.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор