PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46138G6153
CUSIP46138G615
ЭмитентInvesco
Дата выпуска11 июн. 2021 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTechnology Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексPHLX / Semiconductor
Домашняя страницаwww.invesco.com
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия SOXQ составляет 0.00%.


График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SOXQ с SOXX, SOXQ с SMH, SOXQ с FSELX, SOXQ с XSD, SOXQ с QQQ, SOXQ с SOXS, SOXQ с VGT, SOXQ с VOO, SOXQ с SPY, SOXQ с IJR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco PHLX Semiconductor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43%
10.27%
SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco PHLX Semiconductor ETF показал доход в 19.73% с начала года и 44.83% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.73%19.77%
1 месяц-4.49%-0.67%
6 месяцев3.43%10.27%
1 год44.83%31.07%
5 лет (среднегодовая)N/A13.22%
10 лет (среднегодовая)N/A10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOXQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.22%10.99%3.70%-4.64%9.48%7.10%-4.43%-1.26%0.35%-4.25%19.73%
202315.72%1.30%9.39%-7.43%15.53%6.54%5.22%-5.03%-6.22%-6.25%15.89%12.07%66.75%
2022-12.52%-1.46%0.46%-14.94%6.04%-17.11%15.78%-9.64%-13.42%3.30%18.79%-10.51%-35.60%
20214.53%0.11%2.12%-4.53%5.87%11.13%3.98%24.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SOXQ среди ETFs на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SOXQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXQ, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXQ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXQ, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

Invesco PHLX Semiconductor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
2.67
SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco PHLX Semiconductor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.27$0.29$0.27$0.23

Дивидендный доход

0.70%0.87%1.36%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco PHLX Semiconductor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.20
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.29
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.27
2021$0.08$0.00$0.00$0.15$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.73%
-2.59%
SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco PHLX Semiconductor ETF показал максимальную просадку в 46.01%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco PHLX Semiconductor ETF составляет 15.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.01%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-25.14%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.
-16.6%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.2524 мая 2024 г.55
-8.55%17 сент. 2021 г.1812 окт. 2021 г.141 нояб. 2021 г.32
-7.31%28 дек. 2023 г.54 янв. 2024 г.1019 янв. 2024 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco PHLX Semiconductor ETF составляет 8.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.94%
3.11%
SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)