PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKR с UFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с UFOX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both exchange-traded funds - FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLKR returned 17.78%/yr vs 21.65%/yr for UFOX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и UFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у UFOX с доходностью 48.96%.

FLKR

1 день
-0.69%
1 месяц
3.08%
С начала года
98.10%
6 месяцев
113.45%
1 год
191.57%
3 года*
45.52%
5 лет*
17.78%
10 лет*
—

UFOX

1 день
-1.41%
1 месяц
0.06%
С начала года
48.96%
6 месяцев
46.16%
1 год
96.14%
3 года*
42.93%
5 лет*
21.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и UFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		98.10%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%1.98%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		48.96%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%5.58%

Correlation

The correlation between FLKR and UFOX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.62

The correlation between FLKR and UFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLKR и UFOX

Секторы
FLKR
UFOX

Технологии

62.9%
75.8%

Промышленность

14.6%
13.9%

Финансовые услуги

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
7.1%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Энергетика

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

FLKR
62.9%
UFOX
75.8%

Промышленность

FLKR
14.6%
UFOX
13.9%

Финансовые услуги

FLKR
7.5%
UFOX

-

Потребительский циклический сектор

FLKR
6.3%
UFOX

-

Здравоохранение

FLKR
2.4%
UFOX

-

Коммуникационные услуги

FLKR
2.0%
UFOX
7.1%

Сырьевые материалы

FLKR
1.9%
UFOX

-

Потребительский защитный сектор

FLKR
1.4%
UFOX

-

Энергетика

FLKR
0.7%
UFOX

-

Коммунальные услуги

FLKR
0.3%
UFOX

-

Недвижимость

FLKR

-

UFOX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

Defiance Connective Technologies ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW
Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с FTXL

Доходность на риск

FLKR vs. UFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c UFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLKRUFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.08
3.40

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.94

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.53

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.11

6.68

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.21

28.71

-0.50

FLKR vs. UFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 4.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFOX равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и UFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLKR и UFOX

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и UFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-33.90%

-16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-14.14%

-8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-28.14%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

-33.90%

-15.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-10.69%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-9.02%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

3.29%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и UFOX

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.85%

13.40%

+12.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.11%

23.05%

+19.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.82%

27.78%

+18.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.58%

25.05%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

25.48%

+2.89%

Сравнение комиссий FLKR и UFOX

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UFOX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и UFOX

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности UFOX в 0.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.95%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.39%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and UFOX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (25.85%) compared to UFOX (13.40%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs UFOX's -33.90%.

On 5-year performance, UFOX leads with 21.65% vs 17.78% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, UFOX has been the lower-risk option at 13.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 21.65% return vs 17.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for UFOX.

FLKR has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.39% for UFOX.

FLKR is categorized as Asia Pacific Equities, while UFOX is Technology Equities. FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Defiance. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.30% for UFOX.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и UFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор