PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с EWT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSI returned 34.59%/yr vs 19.56%/yr for EWT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSI charges 0.56%/yr vs 0.59%/yr for EWT.

Доходность

Сравнение доходности PSI и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 112.90%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью 61.53%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции EWT по среднегодовой доходности: 34.59% против 19.56% соответственно.

PSI

1 день
3.00%
1 месяц
9.80%
С начала года
112.90%
6 месяцев
110.54%
1 год
207.41%
3 года*
55.80%
5 лет*
32.57%
10 лет*
34.59%

EWT

1 день
0.17%
1 месяц
7.48%
С начала года
61.53%
6 месяцев
67.45%
1 год
92.18%
3 года*
34.98%
5 лет*
17.48%
10 лет*
19.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и EWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		112.90%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		61.53%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Correlation

The correlation between PSI and EWT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.63

The correlation between PSI and EWT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSI и EWT

Секторы
PSI
EWT

Технологии

98.4%
76.9%

Промышленность

1.6%
3.1%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSI
98.4%
EWT
76.9%

Промышленность

PSI
1.6%
EWT
3.1%

Сырьевые материалы

PSI

-

EWT
2.9%

Коммуникационные услуги

PSI

-

EWT
1.7%

Потребительский циклический сектор

PSI

-

EWT
1.6%

Потребительский защитный сектор

PSI

-

EWT
1.0%

Энергетика

PSI

-

EWT

-

Финансовые услуги

PSI

-

EWT
12.0%

Здравоохранение

PSI

-

EWT
1.0%

Недвижимость

PSI

-

EWT

-

Коммунальные услуги

PSI

-

EWT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX

Доходность на риск

PSI vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSIEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.92
3.36

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
3.88

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.55

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.90

8.53

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.29

25.15

+20.14

PSI vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 4.92, что выше коэффициента Шарпа EWT равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSI и EWT

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-64.37%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-10.51%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-25.66%

-15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-38.88%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-38.88%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.19%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-19.21%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

3.56%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и EWT

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

13.55%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.67%

22.68%

+10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

26.75%

+13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

22.95%

+15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.42%

21.78%

+13.64%

Сравнение комиссий PSI и EWT

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и EWT

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности EWT в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.74%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.04%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

PSI and EWT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.89%) compared to EWT (13.55%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs EWT's -64.37%.

On 10-year performance, PSI leads with 34.59% vs 19.56% for EWT. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EWT has been the lower-risk option at 13.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 34.59% return vs 19.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for EWT.

EWT has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.04% for PSI.

PSI is categorized as Semiconductors, while EWT is Asia Pacific Equities. PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while EWT tracks MSCI Taiwan Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.59% for EWT.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор