Сравнение FTXL с PSI
FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both Semiconductors funds - FTXL tracks the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index while PSI tracks the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXL returned 27.69%/yr vs 27.05%/yr for PSI. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. FTXL charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXL показывает доходность 78.28%, а PSI немного выше – 81.10%.
FTXL
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -9.62%
- 6 месяцев
- 57.32%
- С начала года
- 78.28%
- 1 год
- 140.44%
- 3 года*
- 48.06%
- 5 лет*
- 27.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.78%
PSI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 57.34%
- С начала года
- 81.10%
- 1 год
- 140.01%
- 3 года*
- 46.11%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 30.89%
- Всё время*
- 17.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $138.68M | $95.49M | $85.62M | |
| $80.31M | $65.33M | $74.96M |
Сравнение доходности по годам FTXL и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 78.28% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 81.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Correlation
The correlation between FTXL and PSI is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between FTXL and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FTXL и PSI
Секторы
FTXL
PSI
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FTXL
PSI
Промышленность
FTXL
PSI
Сырьевые материалы
FTXL
-
PSI
-
Коммуникационные услуги
FTXL
-
PSI
-
Потребительский циклический сектор
FTXL
-
PSI
-
Потребительский защитный сектор
FTXL
-
PSI
-
Энергетика
FTXL
-
PSI
-
Финансовые услуги
FTXL
-
PSI
-
Здравоохранение
FTXL
-
PSI
-
Недвижимость
FTXL
-
PSI
-
Коммунальные услуги
FTXL
-
PSI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXL vs. PSI — Ранг доходности на риск
FTXL
PSI
Сравнение FTXL c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXL | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 3.94 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | 17.08 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXL и PSI
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXL | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -62.96% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -35.74% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.57% | -41.07% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -44.85% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.26% | -23.97% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -15.92% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 8.23% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и PSI
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) составляет 18.99%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что FTXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXL | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 22.56% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.24% | 44.01% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.69% | 50.32% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.39% | 40.71% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.35% | 36.61% | -1.26% |
Сравнение комиссий FTXL и PSI
FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и PSI
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FTXL and PSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSI has higher volatility (22.56%) compared to FTXL (18.99%). In terms of maximum drawdown, FTXL dropped -43.87% vs PSI's -62.96%.
On 5-year performance, FTXL leads with 27.69% vs 27.05% for PSI. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 18.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 27.69% return vs 27.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.
FTXL has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.03% for PSI.
FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 0.56% for PSI.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXL и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор