PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXL с PSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXL с PSI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI).

FTXL и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXL или PSI.

Корреляция

Корреляция между FTXL и PSI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXL:

-0.15

PSI:

-0.16

Коэф-т Сортино

FTXL:

0.15

PSI:

0.15

Коэф-т Омега

FTXL:

1.02

PSI:

1.02

Коэф-т Кальмара

FTXL:

-0.12

PSI:

-0.14

Коэф-т Мартина

FTXL:

-0.27

PSI:

-0.32

Индекс Язвы

FTXL:

18.44%

PSI:

17.58%

Дневная вол-ть

FTXL:

44.32%

PSI:

46.59%

Макс. просадка

FTXL:

-43.87%

PSI:

-62.96%

Текущая просадка

FTXL:

-19.91%

PSI:

-19.58%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью -7.41%.

FTXL

С начала года

-2.00%

1 месяц

27.14%

6 месяцев

-0.72%

1 год

-6.14%

5 лет

17.47%

10 лет

N/A

PSI

С начала года

-7.41%

1 месяц

27.55%

6 месяцев

0.74%

1 год

-6.83%

5 лет

19.65%

10 лет

19.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTXL и PSI

FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXL и PSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг риск-скорректированной доходности FTXL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXL c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет -0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSI равному -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и PSI

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности PSI в 0.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.50%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%0.00%0.00%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		0.17%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и PSI

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и PSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и PSI

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) составляет 10.39%, в то время как у Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что FTXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...