Сравнение FTXL с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
FTXL и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXL и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 17.52% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXL показывает доходность 17.52%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
FTXL
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 32.85%
- 1 год
- 101.16%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXL и PSI
FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
FTXL vs. PSI — Ранг доходности на риск
FTXL
PSI
Сравнение FTXL c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXL | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 2.39 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.87 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | 5.63 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.31 | 20.32 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXL | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.39 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FTXL и PSI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и PSI
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.23% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок FTXL и PSI
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXL | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -62.96% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -18.67% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -44.85% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -7.31% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -16.05% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 5.17% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и PSI
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) составляет 13.48%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что FTXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXL | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 15.33% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | 29.78% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 43.67% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 37.34% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 34.67% | -0.68% |