Сравнение SOXX с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
SOXX и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXX и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 25.04% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и SOXQ
SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
SOXX vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
SOXX
SOXQ
Сравнение SOXX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.08 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.68 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 4.79 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 17.49 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.08 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SOXX и SOXQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и SOXQ
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и SOXQ
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -46.01% | -24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -17.44% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -7.78% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -13.37% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.78% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и SOXQ
iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеют волатильность 12.83% и 12.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 12.69% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | 26.33% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 40.14% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 36.10% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 36.10% | -3.12% |