PortfoliosLab logo
Сравнение SOXX с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXX и SOXQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SOXX и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
35.26%
42.21%
SOXX
SOXQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXX:

-0.27

SOXQ:

-0.14

Коэф-т Сортино

SOXX:

-0.10

SOXQ:

0.10

Коэф-т Омега

SOXX:

0.99

SOXQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

SOXX:

-0.28

SOXQ:

-0.16

Коэф-т Мартина

SOXX:

-0.63

SOXQ:

-0.38

Индекс Язвы

SOXX:

18.14%

SOXQ:

16.64%

Дневная вол-ть

SOXX:

43.25%

SOXQ:

44.37%

Макс. просадка

SOXX:

-70.21%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

SOXX:

-28.04%

SOXQ:

-25.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOXX показывает доходность -11.70%, а SOXQ немного ниже – -11.71%.


SOXX

С начала года

-11.70%

1 месяц

17.84%

6 месяцев

-16.54%

1 год

-12.54%

5 лет

19.92%

10 лет

20.97%

SOXQ

С начала года

-11.71%

1 месяц

18.84%

6 месяцев

-15.58%

1 год

-7.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXX и SOXQ

SOXX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXX и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.29
-0.17
SOXX
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и SOXQ

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности SOXQ в 0.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.78%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.77%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и SOXQ

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.04%
-25.34%
SOXX
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и SOXQ

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеют волатильность 21.93% и 21.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.93%
21.90%
SOXX
SOXQ