PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXX с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXX и SOXQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SOXX с SOXQ

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

SOXX и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXX или SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXX:

-0.29

SOXQ:

-0.17

Коэф-т Сортино

SOXX:

-0.12

SOXQ:

0.09

Коэф-т Омега

SOXX:

0.98

SOXQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

SOXX:

-0.30

SOXQ:

-0.17

Коэф-т Мартина

SOXX:

-0.66

SOXQ:

-0.39

Индекс Язвы

SOXX:

18.75%

SOXQ:

17.13%

Дневная вол-ть

SOXX:

43.82%

SOXQ:

44.91%

Макс. просадка

SOXX:

-70.21%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

SOXX:

-23.30%

SOXQ:

-19.94%

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью -5.33%.

SOXX

С начала года

-5.88%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

-6.03%

1 год

-14.53%

3 года

17.07%

5 лет

21.01%

10 лет

21.46%

SOXQ

С начала года

-5.33%

1 месяц

11.93%

6 месяцев

-4.79%

1 год

-9.26%

3 года

19.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares PHLX Semiconductor ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Сравнение комиссий SOXX и SOXQ

SOXX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXX и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и SOXQ

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности SOXQ в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.73%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.72%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и SOXQ

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SOXQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и SOXQ

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеют волатильность 9.16% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...